Сравнение SOFI с MU
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, SOFI returned -5.84%/yr vs 66.21%/yr for MU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%.
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.30%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам SOFI и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 17.05% |
Correlation
The correlation between SOFI and MU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.37 |
The correlation between SOFI and MU shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOFI:
$22.85B
MU:
$1.12T
SOFI:
$0.44
MU:
$21.26
SOFI:
37.35
MU:
46.18
SOFI:
4.55
MU:
19.16
SOFI:
2.11
MU:
15.44
SOFI:
$4.73B
MU:
$58.12B
SOFI:
$3.39B
MU:
$33.96B
SOFI:
$1.40B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. MU — Ранг доходности на риск
SOFI
MU
Сравнение SOFI c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.78 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 24.91 | -24.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 94.64 | -94.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и MU
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -98.25% | +14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -30.28% | -22.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -57.63% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -57.63% | -23.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -9.07% | -39.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -58.16% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 7.95% | +20.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и MU
Текущая волатильность для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) составляет 17.35%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что SOFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 32.86% | -15.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.57% | 57.74% | -19.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.54% | 69.66% | -13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 53.18% | +13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 50.12% | +21.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и MU
SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOFI и MU
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and MU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to SOFI (17.35%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор