Сравнение SOFI с KKR
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SOFI in Credit Services, KKR in Asset Management. Over the past 5 years, SOFI returned -5.84%/yr vs 12.18%/yr for KKR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у KKR с доходностью -24.22%.
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам SOFI и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 4.60% |
Correlation
The correlation between SOFI and KKR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between SOFI and KKR shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOFI:
$22.85B
KKR:
$91.83B
SOFI:
$0.44
KKR:
$3.10
SOFI:
37.35
KKR:
31.02
SOFI:
4.55
KKR:
4.60
SOFI:
2.11
KKR:
1.14
SOFI:
$4.73B
KKR:
$19.99B
SOFI:
$3.39B
KKR:
$8.35B
SOFI:
$1.40B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. KKR — Ранг доходности на риск
SOFI
KKR
Сравнение SOFI c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.51 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -0.92 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и KKR
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -53.10% | -30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -44.62% | -8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -49.42% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -49.42% | -32.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -41.85% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -16.22% | -34.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 24.65% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и KKR
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 9.89% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.57% | 29.26% | +9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.54% | 37.32% | +19.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 39.23% | +27.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 36.62% | +35.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и KKR
SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOFI и KKR
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and KKR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.35%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs KKR's -53.10%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор