Сравнение SOFI с IREN
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SOFI in Credit Services, IREN in Capital Markets. Over the past 3 years, SOFI returned 20.23%/yr vs 155.58%/yr for IREN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 58.25%.
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.30%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 58.25%
- 6 месяцев
- 48.94%
- 1 год
- 487.71%
- 3 года*
- 155.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFI и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | -27.04% |
IREN IREN Limited | 58.25% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between SOFI and IREN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
SOFI:
$0.44
IREN:
$0.45
SOFI:
37.35
IREN:
131.80
SOFI:
4.55
IREN:
13.39
SOFI:
$4.73B
IREN:
$757.07M
SOFI:
$3.39B
IREN:
$433.88M
SOFI:
$1.40B
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. IREN — Ранг доходности на риск
SOFI
IREN
Сравнение SOFI c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.42 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 8.39 | -8.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 15.97 | -15.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и IREN
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -96.21% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -58.62% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -65.56% | +12.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -21.78% | -26.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -65.42% | +14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 30.74% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и IREN
Текущая волатильность для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) составляет 17.35%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 34.10%. Это указывает на то, что SOFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 34.10% | -16.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.57% | 75.79% | -37.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.54% | 103.25% | -46.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 118.61% | -51.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 118.61% | -46.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и IREN
Ни SOFI, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOFI and IREN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (34.10%) compared to SOFI (17.35%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор