PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOFI с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOFI с HDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOFI (SoFi Technologies, Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 5 years, SOFI returned 2.51%/yr vs 11.92%/yr for HDV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOFI и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.

SOFI

1 день
-3.08%
1 месяц
-2.20%
6 месяцев
-34.49%
С начала года
-33.84%
1 год
-19.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
2.51%
10 лет*
—

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFI и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-33.84%70.00%54.77%115.84%-70.84%27.09%13.09%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%0.74%

Correlation

The correlation between SOFI and HDV is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г.

0.21

The correlation between SOFI and HDV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Technologies, Inc.

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

SOFI vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFI c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOFIHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
2.17

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
3.28

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

4.49

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

12.27

-12.87

SOFI vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOFI и HDV

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFIHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.32%

-37.04%

-46.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.96%

-5.18%

-47.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.96%

-10.49%

-42.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.54%

-15.42%

-66.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.23%

0.00%

-46.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.10%

-3.07%

-48.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.74%

1.89%

+29.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и HDV

SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFIHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.03%

5.12%

+7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.55%

8.63%

+28.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.77%

10.72%

+45.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.44%

12.95%

+53.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.57%

15.77%

+55.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и HDV

SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOFI and HDV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOFI has higher volatility (13.03%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFI и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор