Сравнение SOFI с BILI
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and BILI (Bilibili Inc.) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, SOFI returned -5.84%/yr vs -30.66%/yr for BILI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и BILI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у BILI с доходностью -27.37%.
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
BILI
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -27.37%
- 6 месяцев
- -27.40%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -30.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFI и BILI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
BILI Bilibili Inc. | -27.37% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 32.16% |
Correlation
The correlation between SOFI and BILI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
SOFI:
$22.85B
BILI:
$8.21B
SOFI:
$0.44
BILI:
CN¥3.12
SOFI:
37.35
BILI:
38.79
SOFI:
4.55
BILI:
1.78
SOFI:
2.11
BILI:
3.57
SOFI:
$4.73B
BILI:
CN¥30.77B
SOFI:
$3.39B
BILI:
CN¥11.33B
SOFI:
$1.40B
BILI:
CN¥1.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. BILI — Ранг доходности на риск
SOFI
BILI
Сравнение SOFI c BILI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Bilibili Inc. (BILI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | BILI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.27 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -0.60 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и BILI
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что меньше максимальной просадки BILI в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и BILI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -94.30% | +10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -52.06% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -53.12% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -92.97% | +11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -88.58% | +40.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -57.96% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 23.32% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и BILI
Текущая волатильность для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) составляет 17.35%, в то время как у Bilibili Inc. (BILI) волатильность равна 18.55%. Это указывает на то, что SOFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 18.55% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.57% | 36.58% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.54% | 49.74% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 79.14% | -12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 73.93% | -2.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и BILI
Ни SOFI, ни BILI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и BILI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Bilibili Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOFI и BILI
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and BILI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (18.55%) compared to SOFI (17.35%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs BILI's -94.30%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и BILI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор