PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFI с BA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOFI с BA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and BA (The Boeing Company) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, SOFI returned -5.84%/yr vs -2.40%/yr for BA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOFI и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у BA с доходностью 0.89%.

SOFI

1 день
-0.54%
1 месяц
6.21%
С начала года
-36.67%
6 месяцев
-39.22%
1 год
17.67%
3 года*
20.23%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
—

BA

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.89%
6 месяцев
7.18%
1 год
9.35%
3 года*
-0.20%
5 лет*
-2.40%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFI и BA

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-36.67%70.00%54.77%115.84%-70.84%27.09%13.09%
BA
The Boeing Company		0.89%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-1.13%

Correlation

The correlation between SOFI and BA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г.

0.38

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOFI:

$22.85B

BA:

$179.22B

EPS

SOFI:

$0.44

BA:

$2.90

Коэффициент P/E

SOFI:

37.35

BA:

75.49

Коэффициент P/S

SOFI:

4.55

BA:

1.86

Коэффициент P/B

SOFI:

2.11

BA:

29.97

Общая выручка (12 мес.)

SOFI:

$4.73B

BA:

$92.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOFI:

$3.39B

BA:

$4.43B

EBITDA (12 мес.)

SOFI:

$1.40B

BA:

$7.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Technologies, Inc.

The Boeing Company

Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA
Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR

Доходность на риск

SOFI vs. BA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BA
Ранг доходности на риск BA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFI c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOFIBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.24

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
0.58

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

0.30

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

0.69

-0.30

SOFI vs. BA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BA равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOFI и BA

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и BA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFIBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.32%

-89.45%

+6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.96%

-24.96%

-28.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.96%

-48.31%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.54%

-53.76%

-27.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.53%

-49.09%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.20%

-31.02%

-20.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.88%

10.95%

+17.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и BA

SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFIBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.35%

12.44%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.57%

23.39%

+15.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.54%

32.33%

+24.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.69%

36.58%

+30.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.92%

41.61%

+30.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и BA

Ни SOFI, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOFI и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.00B
22.22B
(SOFI) Общая выручка
(BA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SOFI и BA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SoFi Technologies, Inc. и The Boeing Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
87.9%
11.5%
Активы портфеля
SOFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.

BA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

SOFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

BA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

SOFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

BA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

Часто задаваемые вопросы

SOFI and BA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOFI has higher volatility (17.35%) compared to BA (12.44%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs BA's -89.45%.

BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFI и BA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор