PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOCL с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOCL с URA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SOCL (Global X Social Media ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - SOCL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Social Media Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOCL returned 7.96%/yr vs 16.20%/yr for URA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SOCL charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности SOCL и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Social Media ETF (SOCL) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOCL показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции SOCL уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 7.96% против 16.20% соответственно.

SOCL

1 день
-0.72%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-23.22%
6 месяцев
-22.97%
1 год
-20.93%
3 года*
5.38%
5 лет*
-9.67%
10 лет*
7.96%

URA

1 день
-1.89%
1 месяц
-8.66%
С начала года
4.66%
6 месяцев
0.63%
1 год
21.17%
3 года*
33.83%
5 лет*
19.79%
10 лет*
16.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOCL и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOCL
Global X Social Media ETF		-23.22%31.04%5.08%31.08%-42.23%-12.84%78.35%25.74%-16.39%54.65%
URA
Global X Uranium ETF		4.66%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between SOCL and URA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г.

0.43

Сравнение распределения секторов SOCL и URA

Секторы
SOCL
URA

Коммуникационные услуги

96.2%

-

Технологии

2.8%
0.9%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Промышленность

0.4%
22.7%

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

4.8%

Энергетика

-

64.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

7.4%

Коммуникационные услуги

SOCL
96.2%
URA

-

Технологии

SOCL
2.8%
URA
0.9%

Потребительский защитный сектор

SOCL
0.5%
URA

-

Промышленность

SOCL
0.4%
URA
22.7%

Потребительский циклический сектор

SOCL
0.1%
URA

-

Сырьевые материалы

SOCL

-

URA
4.8%

Энергетика

SOCL

-

URA
64.2%

Финансовые услуги

SOCL

-

URA

-

Здравоохранение

SOCL

-

URA

-

Недвижимость

SOCL

-

URA

-

Коммунальные услуги

SOCL

-

URA
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Social Media ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с SOCL:
SOCL с SOXLSOCL с XLCSOCL с TQQQSOCL с IGVSOCL с BOILSOCL с FXAIXSOCL с TECL
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

SOCL vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOCL
Ранг доходности на риск SOCL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL: 33
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOCL c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOCLURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.41

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
0.94

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.11

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

0.68

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

1.44

-2.68

SOCL vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOCL на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOCL и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOCL и URA

Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOCLURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-93.54%

+24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.52%

-31.48%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.52%

-37.81%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.32%

-37.90%

-28.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.70%

-61.45%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.84%

-49.25%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-74.89%

+52.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.95%

14.69%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SOCL и URA

Текущая волатильность для Global X Social Media ETF (SOCL) составляет 9.71%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 17.92%. Это указывает на то, что SOCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOCLURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

17.92%

-8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

39.35%

-20.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

51.33%

-27.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

43.91%

-14.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

37.94%

-10.34%

Сравнение комиссий SOCL и URA

SOCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOCL и URA

Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности URA в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOCL
Global X Social Media ETF		0.56%0.43%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%
URA
Global X Uranium ETF		4.66%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

SOCL and URA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.92%) compared to SOCL (9.71%). In terms of maximum drawdown, SOCL dropped -68.70% vs URA's -93.54%.

On 10-year performance, URA leads with 16.20% vs 7.96% for SOCL. On fees, SOCL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SOCL has been the lower-risk option at 9.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 16.20% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 0.56% for SOCL.

SOCL is categorized as Large Cap Growth Equities, while URA is Uranium. SOCL tracks Solactive Social Media Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.65% for SOCL and 0.69% for URA.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOCL и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор