Сравнение SOCL с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Social Media ETF (SOCL) и Global X Uranium ETF (URA).
SOCL и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOCL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Social Media Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2011 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOCL и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOCL и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | -21.19% | 31.04% | 5.08% | 31.08% | -42.23% | -12.84% | 78.35% | 25.74% | -16.39% | 54.65% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SOCL показывает доходность -21.19%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции SOCL уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 9.38% против 16.67% соответственно.
SOCL
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -21.19%
- 6 месяцев
- -27.22%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- -8.34%
- 10 лет*
- 9.38%
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOCL и URA
SOCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
SOCL vs. URA — Ранг доходности на риск
SOCL
URA
Сравнение SOCL c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOCL | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 2.53 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 3.01 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 4.40 | -4.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 10.53 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOCL | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.53 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.59 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.05 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между SOCL и URA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOCL и URA
Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | 0.55% | 0.43% | 0.25% | 0.61% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.18% | 0.01% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок SOCL и URA
Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOCL | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -93.54% | +24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.52% | -28.43% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -37.90% | -28.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.70% | -61.45% | -7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.38% | -44.10% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -75.40% | +53.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 11.89% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOCL и URA
Текущая волатильность для Global X Social Media ETF (SOCL) составляет 9.19%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что SOCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOCL | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 14.44% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 38.51% | -21.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 49.22% | -22.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 42.97% | -13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 37.22% | -9.80% |