Сравнение SOCL с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Social Media ETF (SOCL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
SOCL и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOCL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Social Media Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2011 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOCL и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOCL и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | -21.19% | 31.04% | 5.08% | 8.55% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SOCL показывает доходность -21.19%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
SOCL
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -21.19%
- 6 месяцев
- -27.22%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- -8.34%
- 10 лет*
- 9.38%
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOCL и SHLD
SOCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
SOCL vs. SHLD — Ранг доходности на риск
SOCL
SHLD
Сравнение SOCL c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOCL | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 2.22 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 2.89 | -2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.90 | -3.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 11.34 | -11.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOCL | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.22 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 2.62 | -2.31 |
Корреляция
Корреляция между SOCL и SHLD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOCL и SHLD
Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | 0.55% | 0.43% | 0.25% | 0.61% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.18% | 0.01% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOCL и SHLD
Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOCL | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -15.06% | -53.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.52% | -15.06% | -18.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.38% | -5.82% | -37.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -2.58% | -19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 5.18% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOCL и SHLD
Текущая волатильность для Global X Social Media ETF (SOCL) составляет 9.19%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что SOCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOCL | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 9.74% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 18.64% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 25.64% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 20.81% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 20.81% | +6.61% |