PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOCL с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOCL с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Social Media ETF (SOCL) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

SOCL и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOCL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Social Media Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SOCL и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Social Media ETF (SOCL) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOCL и SGRT

2026 (YTD)2025
SOCL
Global X Social Media ETF		-21.19%-2.84%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, SOCL показывает доходность -21.19%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

SOCL

1 день
0.49%
1 месяц
-10.88%
С начала года
-21.19%
6 месяцев
-27.22%
1 год
-1.96%
3 года*
6.02%
5 лет*
-8.34%
10 лет*
9.38%

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Social Media ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с SOCL:
SOCL с SOXLSOCL с XLCSOCL с TQQQSOCL с BOILSOCL с IGVSOCL с FXAIXSOCL с TECL
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий SOCL и SGRT

SOCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.

SOCL
Global X Social Media ETF
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF

Доходность на риск

SOCL vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOCL
Ранг доходности на риск SOCL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOCL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOCL c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOCLSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOCL vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOCLSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

2.09

-1.78

Корреляция

Корреляция между SOCL и SGRT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOCL и SGRT

Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOCL
Global X Social Media ETF		0.55%0.43%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOCL и SGRT

Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

SOCLSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-17.87%

-50.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.38%

-7.09%

-36.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.74%

-3.52%

-18.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SOCL и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOCLSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

32.60%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

32.60%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

32.60%

-5.18%