Сравнение SOCL с SGRT
SOCL (Global X Social Media ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SOCL is passively managed, while SGRT is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SOCL charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности SOCL и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOCL показывает доходность -12.77%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
SOCL
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -12.78%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 9.50%
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOCL и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | -12.77% | -2.84% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between SOCL and SGRT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOCL vs. SGRT — Ранг доходности на риск
SOCL
SGRT
Сравнение SOCL c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOCL | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOCL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 3.63 | -3.30 |
Просадки
Сравнение просадок SOCL и SGRT
Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOCL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -17.87% | -50.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.33% | -1.69% | -35.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -3.10% | -18.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOCL и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOCL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 33.40% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.69% | 33.40% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.56% | 33.40% | -5.84% |
Сравнение комиссий SOCL и SGRT
SOCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOCL и SGRT
Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOCL Global X Social Media ETF | 0.49% | 0.43% | 0.25% | 0.61% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.18% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
SOCL and SGRT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for SOCL.
SOCL has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.65% for SOCL and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для SOCL и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор