PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOCL с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOCL с PFM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOCL (Global X Social Media ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SOCL tracks the Solactive Social Media Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOCL returned 8.36%/yr vs 11.45%/yr for PFM. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SOCL charges 0.65%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности SOCL и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Social Media ETF (SOCL) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOCL показывает доходность -15.34%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции SOCL уступали акциям PFM по среднегодовой доходности: 8.36% против 11.45% соответственно.

SOCL

1 день
-0.62%
1 месяц
1.79%
6 месяцев
-17.84%
С начала года
-15.34%
1 год
-12.77%
3 года*
5.60%
5 лет*
-6.93%
10 лет*
8.36%

PFM

1 день
0.89%
1 месяц
1.34%
6 месяцев
7.14%
С начала года
9.94%
1 год
17.83%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.87%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOCL и PFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOCL
Global X Social Media ETF		-15.34%31.04%5.08%31.08%-42.23%-12.84%78.35%25.74%-16.39%54.65%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		9.94%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%

Correlation

The correlation between SOCL and PFM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г.

0.50

The correlation between SOCL and PFM shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOCL и PFM

Секторы
SOCL
PFM

Коммуникационные услуги

96.2%
1.1%

Технологии

2.8%
27.6%

Потребительский защитный сектор

0.5%
11.1%

Промышленность

0.4%
10.7%

Потребительский циклический сектор

0.1%
3.7%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

17.9%

Здравоохранение

-

15.1%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Коммуникационные услуги

SOCL
96.2%
PFM
1.1%

Технологии

SOCL
2.8%
PFM
27.6%

Потребительский защитный сектор

SOCL
0.5%
PFM
11.1%

Промышленность

SOCL
0.4%
PFM
10.7%

Потребительский циклический сектор

SOCL
0.1%
PFM
3.7%

Сырьевые материалы

SOCL

-

PFM
2.8%

Энергетика

SOCL

-

PFM
4.3%

Финансовые услуги

SOCL

-

PFM
17.9%

Здравоохранение

SOCL

-

PFM
15.1%

Недвижимость

SOCL

-

PFM
2.0%

Коммунальные услуги

SOCL

-

PFM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Social Media ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с SOCL:
SOCL с SOXLSOCL с XLCSOCL с TQQQSOCL с BOILSOCL с IGVSOCL с FXAIXSOCL с TECL
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

SOCL vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOCL
Ранг доходности на риск SOCL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOCL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL: 66
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOCL c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOCLPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.91

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
2.80

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.52

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

10.24

-10.95

SOCL vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOCL на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа PFM равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOCL и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOCL и PFM

Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOCLPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-53.21%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.52%

-7.09%

-26.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.52%

-14.50%

-19.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.10%

-17.81%

-47.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.70%

-32.22%

-36.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.17%

0.00%

-39.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-6.91%

-15.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.23%

1.74%

+16.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SOCL и PFM

Global X Social Media ETF (SOCL) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что SOCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOCLPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

2.07%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

7.14%

+12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.45%

9.39%

+15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

13.50%

+16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

15.18%

+12.43%

Сравнение комиссий SOCL и PFM

SOCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOCL и PFM

Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности PFM в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.32%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
SOCL
Global X Social Media ETF		0.46%0.43%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SOCL and PFM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOCL has higher volatility (8.07%) compared to PFM (2.07%). In terms of maximum drawdown, SOCL dropped -68.70% vs PFM's -53.21%.

On 10-year performance, PFM leads with 11.45% vs 8.36% for SOCL. On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PFM has performed better with a 11.45% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.65% for SOCL.

PFM has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.46% for SOCL.

SOCL tracks Solactive Social Media Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for SOCL and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOCL и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор