Сравнение SOCL с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Social Media ETF (SOCL) и iShares Global 100 ETF (IOO).
SOCL и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOCL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Social Media Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2011 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOCL и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOCL и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | -21.19% | 31.04% | 5.08% | 31.08% | -42.23% | -12.84% | 78.35% | 25.74% | -16.39% | 54.65% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, SOCL показывает доходность -21.19%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции SOCL уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 9.38% против 15.13% соответственно.
SOCL
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -21.19%
- 6 месяцев
- -27.22%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- -8.34%
- 10 лет*
- 9.38%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOCL и IOO
SOCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
SOCL vs. IOO — Ранг доходности на риск
SOCL
IOO
Сравнение SOCL c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOCL | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.44 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 2.13 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.26 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 10.66 | -10.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOCL | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.44 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.86 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.86 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SOCL и IOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOCL и IOO
Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | 0.55% | 0.43% | 0.25% | 0.61% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.18% | 0.01% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок SOCL и IOO
Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOCL | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -55.85% | -12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.52% | -12.40% | -21.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -23.52% | -42.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.70% | -31.43% | -37.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.38% | -5.98% | -37.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -11.34% | -10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 2.63% | +8.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOCL и IOO
Global X Social Media ETF (SOCL) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что SOCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOCL | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 6.23% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 10.71% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 19.24% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 16.97% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 17.74% | +9.68% |