Сравнение SOCL с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Social Media ETF (SOCL) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
SOCL и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOCL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Social Media Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2011 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOCL и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOCL и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | -21.19% | 31.04% | 5.08% | 31.08% | -42.23% | -12.84% | 78.35% | 25.74% | -16.39% | 54.65% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -8.51% | 22.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SOCL показывает доходность -21.19%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции SOCL уступали акциям ILCB по среднегодовой доходности: 9.38% против 13.57% соответственно.
SOCL
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -21.19%
- 6 месяцев
- -27.22%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- -8.34%
- 10 лет*
- 9.38%
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOCL и ILCB
SOCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
SOCL vs. ILCB — Ранг доходности на риск
SOCL
ILCB
Сравнение SOCL c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOCL | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.99 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.51 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.53 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 7.14 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOCL | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.99 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.66 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.75 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SOCL и ILCB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOCL и ILCB
Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | 0.55% | 0.43% | 0.25% | 0.61% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.18% | 0.01% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок SOCL и ILCB
Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOCL | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -51.53% | -17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.52% | -12.07% | -21.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -25.47% | -40.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.70% | -35.30% | -33.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.38% | -5.74% | -37.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -6.28% | -15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 2.59% | +8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOCL и ILCB
Global X Social Media ETF (SOCL) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SOCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOCL | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 5.37% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 9.65% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 18.42% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 17.13% | +12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 18.14% | +9.28% |