Сравнение SOCL с GQGU
SOCL (Global X Social Media ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SOCL is passively managed, while GQGU is actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. SOCL charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности SOCL и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOCL показывает доходность -12.77%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
SOCL
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -12.78%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 9.50%
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOCL и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | -12.77% | 3.59% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between SOCL and GQGU is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOCL vs. GQGU — Ранг доходности на риск
SOCL
GQGU
Сравнение SOCL c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOCL | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOCL | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SOCL и GQGU
Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOCL | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -6.65% | -62.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.33% | -4.80% | -32.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -2.55% | -19.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOCL и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOCL | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 10.12% | +13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.69% | 10.12% | +19.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.56% | 10.12% | +17.44% |
Сравнение комиссий SOCL и GQGU
SOCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOCL и GQGU
Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOCL Global X Social Media ETF | 0.49% | 0.43% | 0.25% | 0.61% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.18% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
SOCL and GQGU have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for SOCL.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.49% for SOCL.
They also come from different issuers: Global X and GQG Partners. Their fees differ too: 0.65% for SOCL and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для SOCL и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор