Сравнение SOCL с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Social Media ETF (SOCL) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
SOCL и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOCL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Social Media Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2011 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOCL и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOCL и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | -21.19% | 31.04% | 5.08% | 31.08% | -42.23% | -12.84% | 78.35% | 25.74% | -16.39% | 54.65% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SOCL показывает доходность -21.19%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции SOCL уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 9.38% против 12.97% соответственно.
SOCL
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -21.19%
- 6 месяцев
- -27.22%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- -8.34%
- 10 лет*
- 9.38%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOCL и FPX
SOCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
SOCL vs. FPX — Ранг доходности на риск
SOCL
FPX
Сравнение SOCL c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOCL | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.49 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 2.05 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.19 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 10.78 | -10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOCL | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.49 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.24 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.53 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SOCL и FPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOCL и FPX
Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | 0.55% | 0.43% | 0.25% | 0.61% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.18% | 0.01% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок SOCL и FPX
Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOCL | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -56.29% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.52% | -14.19% | -19.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -43.14% | -23.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.70% | -43.14% | -25.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.38% | -6.75% | -36.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -11.43% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 4.20% | +7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOCL и FPX
Global X Social Media ETF (SOCL) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеют волатильность 9.19% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOCL | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 9.11% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 18.68% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 29.37% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 26.54% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 24.17% | +3.25% |