PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOCL с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOCL с FAAR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SOCL (Global X Social Media ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SOCL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Social Media Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. SOCL is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 10 years, SOCL returned 7.96%/yr vs 4.54%/yr for FAAR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SOCL charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности SOCL и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Social Media ETF (SOCL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOCL показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции SOCL превзошли акции FAAR по среднегодовой доходности: 7.96% против 4.54% соответственно.

SOCL

1 день
-0.72%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-23.22%
6 месяцев
-22.97%
1 год
-20.93%
3 года*
5.38%
5 лет*
-9.67%
10 лет*
7.96%

FAAR

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.10%
1 год
28.26%
3 года*
10.03%
5 лет*
7.50%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOCL и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOCL
Global X Social Media ETF		-23.22%31.04%5.08%31.08%-42.23%-12.84%78.35%25.74%-16.39%54.65%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		17.40%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%

Correlation

The correlation between SOCL and FAAR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г.

0.04

The correlation between SOCL and FAAR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Social Media ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с SOCL:
SOCL с SOXLSOCL с XLCSOCL с TQQQSOCL с IGVSOCL с BOILSOCL с FXAIXSOCL с TECL
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

SOCL vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOCL
Ранг доходности на риск SOCL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL: 33
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOCL c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOCLFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.15

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
3.08

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.37

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

3.71

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

14.66

-15.90

SOCL vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOCL на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOCL и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOCL и FAAR

Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOCLFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-18.03%

-50.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.52%

-7.66%

-25.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.52%

-11.54%

-21.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.32%

-18.03%

-48.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.70%

-18.03%

-50.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.84%

-7.66%

-37.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-7.82%

-14.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.95%

1.93%

+15.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SOCL и FAAR

Global X Social Media ETF (SOCL) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SOCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOCLFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

2.82%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

9.80%

+9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

13.30%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

12.97%

+16.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

11.55%

+16.05%

Сравнение комиссий SOCL и FAAR

SOCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOCL и FAAR

Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FAAR в 9.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.80%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%0.00%0.00%
SOCL
Global X Social Media ETF		0.56%0.43%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SOCL and FAAR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOCL has higher volatility (9.71%) compared to FAAR (2.82%). In terms of maximum drawdown, SOCL dropped -68.70% vs FAAR's -18.03%.

On 10-year performance, SOCL leads with 7.96% vs 4.54% for FAAR. On fees, SOCL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOCL has performed better with a 7.96% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 0.56% for SOCL.

SOCL is categorized as Large Cap Growth Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for SOCL and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOCL и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор