PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOCL с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOCL с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOCL (Global X Social Media ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SOCL is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, SOCL returned -6.44%/yr vs -2.56%/yr for CCOR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SOCL charges 0.65%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности SOCL и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Social Media ETF (SOCL) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOCL показывает доходность -14.38%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

SOCL

1 день
-2.45%
1 месяц
1.38%
С начала года
-14.38%
6 месяцев
-14.22%
1 год
0.20%
3 года*
9.38%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
9.37%

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOCL и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOCL
Global X Social Media ETF		-14.38%31.04%5.08%31.08%-42.23%-12.84%78.35%25.74%-16.39%16.66%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%

Correlation

The correlation between SOCL and CCOR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.03

The correlation between SOCL and CCOR shifts across timeframes, from -0.08 (3 years) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOCL и CCOR

Секторы
SOCL
CCOR

Коммуникационные услуги

95.9%
8.7%

Технологии

3.0%
16.2%

Потребительский защитный сектор

0.6%
6.8%

Промышленность

0.5%
9.2%

Потребительский циклический сектор

0.1%
9.4%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Энергетика

-

7.2%

Финансовые услуги

-

17.7%

Здравоохранение

-

10.8%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

6.3%

Коммуникационные услуги

SOCL
95.9%
CCOR
8.7%

Технологии

SOCL
3.0%
CCOR
16.2%

Потребительский защитный сектор

SOCL
0.6%
CCOR
6.8%

Промышленность

SOCL
0.5%
CCOR
9.2%

Потребительский циклический сектор

SOCL
0.1%
CCOR
9.4%

Сырьевые материалы

SOCL

-

CCOR
5.1%

Энергетика

SOCL

-

CCOR
7.2%

Финансовые услуги

SOCL

-

CCOR
17.7%

Здравоохранение

SOCL

-

CCOR
10.8%

Недвижимость

SOCL

-

CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

SOCL

-

CCOR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Social Media ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с SOCL:
SOCL с SOXLSOCL с XLCSOCL с TQQQSOCL с BOILSOCL с IGVSOCL с FXAIXSOCL с TECL
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

SOCL vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOCL
Ранг доходности на риск SOCL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOCL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL: 99
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOCL c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOCLCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.87

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
-1.15

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.87

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.69

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

-1.59

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOCL vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOCL на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOCL и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOCLCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.87

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.11

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SOCL и CCOR

Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOCLCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-22.99%

-45.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.52%

-8.75%

-24.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.52%

-12.31%

-21.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.32%

-22.99%

-43.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.48%

-20.03%

-18.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-7.29%

-14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.68%

3.77%

+11.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SOCL и CCOR

Global X Social Media ETF (SOCL) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что SOCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOCLCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

1.78%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.76%

4.96%

+12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

6.93%

+16.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.68%

11.10%

+18.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

10.75%

+16.80%

Сравнение комиссий SOCL и CCOR

SOCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOCL и CCOR

Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности CCOR в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
SOCL
Global X Social Media ETF		0.50%0.43%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SOCL and CCOR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOCL has higher volatility (6.88%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, SOCL dropped -68.70% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, CCOR leads with -2.56% vs -6.44% for SOCL. On fees, SOCL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CCOR has performed better with a -2.56% return vs -6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.50% for SOCL.

They also come from different issuers: Global X and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.65% for SOCL and 1.09% for CCOR.

SOCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOCL и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор