PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOCL с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOCL с CCOR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SOCL (Global X Social Media ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SOCL is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, SOCL returned -9.67%/yr vs -2.06%/yr for CCOR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SOCL charges 0.65%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности SOCL и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Social Media ETF (SOCL) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOCL показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -2.83%.

SOCL

1 день
-0.72%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-23.22%
6 месяцев
-22.97%
1 год
-20.93%
3 года*
5.38%
5 лет*
-9.67%
10 лет*
7.96%

CCOR

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-3.45%
1 год
-4.45%
3 года*
-1.73%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOCL и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOCL
Global X Social Media ETF		-23.22%31.04%5.08%31.08%-42.23%-12.84%78.35%25.74%-16.39%16.58%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%

Correlation

The correlation between SOCL and CCOR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.02

The correlation between SOCL and CCOR shifts across timeframes, from -0.10 (3 years) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOCL и CCOR

Секторы
SOCL
CCOR

Коммуникационные услуги

96.2%
8.3%

Технологии

2.8%
15.6%

Потребительский защитный сектор

0.5%
7.0%

Промышленность

0.4%
9.1%

Потребительский циклический сектор

0.1%
8.8%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Энергетика

-

7.9%

Финансовые услуги

-

18.2%

Здравоохранение

-

11.2%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Коммуникационные услуги

SOCL
96.2%
CCOR
8.3%

Технологии

SOCL
2.8%
CCOR
15.6%

Потребительский защитный сектор

SOCL
0.5%
CCOR
7.0%

Промышленность

SOCL
0.4%
CCOR
9.1%

Потребительский циклический сектор

SOCL
0.1%
CCOR
8.8%

Сырьевые материалы

SOCL

-

CCOR
4.9%

Энергетика

SOCL

-

CCOR
7.9%

Финансовые услуги

SOCL

-

CCOR
18.2%

Здравоохранение

SOCL

-

CCOR
11.2%

Недвижимость

SOCL

-

CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

SOCL

-

CCOR
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Social Media ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с SOCL:
SOCL с SOXLSOCL с XLCSOCL с TQQQSOCL с IGVSOCL с BOILSOCL с FXAIXSOCL с TECL
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

SOCL vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOCL
Ранг доходности на риск SOCL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL: 33
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOCL c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOCLCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-0.59

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
-0.77

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.91

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.51

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-1.08

-0.16

SOCL vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOCL на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа CCOR равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOCL и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOCL и CCOR

Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOCLCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-22.99%

-45.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.52%

-8.79%

-24.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.52%

-12.31%

-21.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.32%

-22.99%

-43.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.84%

-19.29%

-25.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-7.36%

-14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.95%

4.13%

+12.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SOCL и CCOR

Global X Social Media ETF (SOCL) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что SOCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOCLCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

3.51%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

5.62%

+13.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

7.56%

+16.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

11.15%

+18.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

10.76%

+16.84%

Сравнение комиссий SOCL и CCOR

SOCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOCL и CCOR

Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CCOR в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		1.02%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
SOCL
Global X Social Media ETF		0.56%0.43%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SOCL and CCOR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOCL has higher volatility (9.71%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, SOCL dropped -68.70% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, CCOR leads with -2.06% vs -9.67% for SOCL. On fees, SOCL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CCOR has performed better with a -2.06% return vs -9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.56% for SOCL.

They also come from different issuers: Global X and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.65% for SOCL and 1.09% for CCOR.

CCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOCL и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор