PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOCL с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOCL с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOCL (Global X Social Media ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SOCL is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, SOCL returned -6.93%/yr vs -1.53%/yr for CCOR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SOCL charges 0.65%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности SOCL и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Social Media ETF (SOCL) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOCL показывает доходность -15.34%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

SOCL

1 день
-0.62%
1 месяц
1.79%
6 месяцев
-17.84%
С начала года
-15.34%
1 год
-12.77%
3 года*
5.60%
5 лет*
-6.93%
10 лет*
8.36%

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOCL и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOCL
Global X Social Media ETF		-15.34%31.04%5.08%31.08%-42.23%-12.84%78.35%25.74%-16.39%16.58%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%

Correlation

The correlation between SOCL and CCOR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.02

The correlation between SOCL and CCOR shifts across timeframes, from -0.09 (3 years) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOCL и CCOR

Секторы
SOCL
CCOR

Коммуникационные услуги

96.2%
8.4%

Технологии

2.8%
16.9%

Потребительский защитный сектор

0.5%
6.6%

Промышленность

0.4%
9.3%

Потребительский циклический сектор

0.1%
9.2%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Энергетика

-

6.6%

Финансовые услуги

-

17.6%

Здравоохранение

-

11.6%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Коммуникационные услуги

SOCL
96.2%
CCOR
8.4%

Технологии

SOCL
2.8%
CCOR
16.9%

Потребительский защитный сектор

SOCL
0.5%
CCOR
6.6%

Промышленность

SOCL
0.4%
CCOR
9.3%

Потребительский циклический сектор

SOCL
0.1%
CCOR
9.2%

Сырьевые материалы

SOCL

-

CCOR
4.9%

Энергетика

SOCL

-

CCOR
6.6%

Финансовые услуги

SOCL

-

CCOR
17.6%

Здравоохранение

SOCL

-

CCOR
11.6%

Недвижимость

SOCL

-

CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

SOCL

-

CCOR
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Social Media ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с SOCL:
SOCL с SOXLSOCL с XLCSOCL с TQQQSOCL с BOILSOCL с IGVSOCL с FXAIXSOCL с TECL
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

SOCL vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOCL
Ранг доходности на риск SOCL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOCL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL: 66
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOCL c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOCLCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.17

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
-0.19

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.98

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.16

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-0.33

-0.37

SOCL vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOCL на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOCL и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOCL и CCOR

Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOCLCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-22.99%

-45.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.52%

-8.79%

-24.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.52%

-12.31%

-21.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.10%

-22.99%

-42.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.17%

-16.61%

-22.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-7.42%

-14.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.23%

4.18%

+14.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SOCL и CCOR

Global X Social Media ETF (SOCL) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SOCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOCLCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

3.99%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

6.22%

+13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.45%

8.02%

+16.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

11.19%

+18.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

10.78%

+16.83%

Сравнение комиссий SOCL и CCOR

SOCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOCL и CCOR

Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
SOCL
Global X Social Media ETF		0.46%0.43%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SOCL and CCOR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOCL has higher volatility (8.07%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, SOCL dropped -68.70% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, CCOR leads with -1.53% vs -6.93% for SOCL. On fees, SOCL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CCOR has performed better with a -1.53% return vs -6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.46% for SOCL.

They also come from different issuers: Global X and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.65% for SOCL and 1.09% for CCOR.

CCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOCL и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор