PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOCL с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOCL с BIBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOCL (Global X Social Media ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SOCL tracks the Solactive Social Media Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOCL returned -6.93%/yr vs 9.94%/yr for BIBL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOCL charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности SOCL и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Social Media ETF (SOCL) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOCL показывает доходность -15.34%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 23.10%.

SOCL

1 день
-0.62%
1 месяц
1.79%
6 месяцев
-17.84%
С начала года
-15.34%
1 год
-12.77%
3 года*
5.60%
5 лет*
-6.93%
10 лет*
8.36%

BIBL

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
15.29%
С начала года
23.10%
1 год
34.28%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOCL и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOCL
Global X Social Media ETF		-15.34%31.04%5.08%31.08%-42.23%-12.84%78.35%25.74%-16.39%2.75%
BIBL
Inspire 100 ETF		23.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%

Correlation

The correlation between SOCL and BIBL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.61

The correlation between SOCL and BIBL shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOCL и BIBL

Секторы
SOCL
BIBL

Коммуникационные услуги

96.2%

-

Технологии

2.8%
30.8%

Потребительский защитный сектор

0.5%
0.2%

Промышленность

0.4%
26.7%

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.4%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Энергетика

-

7.9%

Финансовые услуги

-

9.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

11.3%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Коммуникационные услуги

SOCL
96.2%
BIBL

-

Технологии

SOCL
2.8%
BIBL
30.8%

Потребительский защитный сектор

SOCL
0.5%
BIBL
0.2%

Промышленность

SOCL
0.4%
BIBL
26.7%

Потребительский циклический сектор

SOCL
0.1%
BIBL
0.4%

Сырьевые материалы

SOCL

-

BIBL
5.3%

Энергетика

SOCL

-

BIBL
7.9%

Финансовые услуги

SOCL

-

BIBL
9.2%

Здравоохранение

SOCL

-

BIBL
4.2%

Недвижимость

SOCL

-

BIBL
11.3%

Коммунальные услуги

SOCL

-

BIBL
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Social Media ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с SOCL:
SOCL с SOXLSOCL с XLCSOCL с TQQQSOCL с BOILSOCL с IGVSOCL с FXAIXSOCL с TECL
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

SOCL vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOCL
Ранг доходности на риск SOCL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOCL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL: 66
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOCL c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOCLBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.02

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
2.72

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

3.85

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

15.48

-16.18

SOCL vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOCL на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOCL и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOCL и BIBL

Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOCLBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-36.12%

-32.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.52%

-8.94%

-24.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.52%

-20.60%

-12.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.10%

-30.85%

-34.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.17%

-4.60%

-34.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-6.97%

-15.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.23%

2.22%

+16.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SOCL и BIBL

Global X Social Media ETF (SOCL) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что SOCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOCLBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

6.55%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

14.26%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.45%

17.09%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

19.87%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

21.11%

+6.50%

Сравнение комиссий SOCL и BIBL

SOCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOCL и BIBL

Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности BIBL в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		0.93%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
SOCL
Global X Social Media ETF		0.46%0.43%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SOCL and BIBL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOCL has higher volatility (8.07%) compared to BIBL (6.55%). In terms of maximum drawdown, SOCL dropped -68.70% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 9.94% vs -6.93% for SOCL. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 9.94% return vs -6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SOCL.

BIBL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.46% for SOCL.

SOCL tracks Solactive Social Media Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Global X and Inspire. Their fees differ too: 0.65% for SOCL and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOCL и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор