PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAIX с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOAIX с VCLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOAIX (Spirit of America Income Fund) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both funds - SOAIX is a Long-Term Bond fund managed by Spirit of America, while VCLT is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Over the past 10 years, SOAIX returned 3.30%/yr vs 2.31%/yr for VCLT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOAIX charges 1.12%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.

Доходность

Сравнение доходности SOAIX и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Income Fund (SOAIX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOAIX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции SOAIX превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 3.30% против 2.31% соответственно.

SOAIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.86%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.66%
10 лет*
3.30%

VCLT

1 день
-0.35%
1 месяц
1.49%
С начала года
0.99%
6 месяцев
-0.04%
1 год
7.69%
3 года*
4.34%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOAIX и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAIX
Spirit of America Income Fund		1.19%6.50%5.37%6.91%-12.68%4.59%5.96%11.66%-0.83%7.53%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		0.99%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Correlation

The correlation between SOAIX and VCLT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.77

The correlation between SOAIX and VCLT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Income Fund

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SOAIX:
SOAIX с SBIFXSOAIX с SLDAXSOAIX с RPLCXSOAIX с SOAMXSOAIX с SOAEXSOAIX с SOAAXSOAIX с DEEIX
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Доходность на риск

SOAIX vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAIX
Ранг доходности на риск SOAIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAIX c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Income Fund (SOAIX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAIXVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.97

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.43

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.47

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

3.62

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAIX vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAIX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAIX и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAIXVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.97

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.14

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.18

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.39

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SOAIX и VCLT

Максимальная просадка SOAIX за все время составила -16.76%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAIX и VCLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOAIXVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.76%

-34.31%

+17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-5.25%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.76%

-13.03%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-34.31%

+17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.76%

-34.31%

+17.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-14.36%

+12.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-8.16%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.13%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAIX и VCLT

Текущая волатильность для Spirit of America Income Fund (SOAIX) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что SOAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOAIXVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

2.31%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

5.75%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

7.92%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

12.78%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

12.84%

-7.38%

Сравнение комиссий SOAIX и VCLT

SOAIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAIX и VCLT

Дивидендная доходность SOAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности VCLT в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAIX
Spirit of America Income Fund		6.64%6.57%5.41%6.09%8.05%4.93%3.79%4.27%4.71%4.36%4.42%4.74%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.55%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

SOAIX and VCLT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLT has higher volatility (2.31%) compared to SOAIX (1.29%). In terms of maximum drawdown, SOAIX dropped -16.76% vs VCLT's -34.31%.

SOAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOAIX и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор