Сравнение SOAIX с SOAAX
SOAIX (Spirit of America Income Fund) and SOAAX (Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund) are both mutual funds - SOAIX is a Long-Term Bond fund managed by Spirit of America, while SOAAX is a REIT fund managed by Spirit of America. Over the past 10 years, SOAIX returned 3.27%/yr vs 5.12%/yr for SOAAX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SOAIX charges 1.12%/yr vs 1.52%/yr for SOAAX.
Доходность
Сравнение доходности SOAIX и SOAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOAIX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у SOAAX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции SOAIX уступали акциям SOAAX по среднегодовой доходности: 3.27% против 5.12% соответственно.
SOAIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 3.27%
SOAAX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение доходности по годам SOAIX и SOAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAIX Spirit of America Income Fund | 0.89% | 6.50% | 5.37% | 6.91% | -12.68% | 4.59% | 5.96% | 11.66% | -0.83% | 7.53% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 11.64% | -0.90% | 7.57% | 9.60% | -28.40% | 42.01% | -5.06% | 28.09% | -6.82% | 6.80% |
Correlation
The correlation between SOAIX and SOAAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.19 |
Over the past year, SOAIX and SOAAX have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOAIX vs. SOAAX — Ранг доходности на риск
SOAIX
SOAAX
Сравнение SOAIX c SOAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Income Fund (SOAIX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAIX | SOAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.49 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 4.46 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAIX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.90 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.26 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.26 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SOAIX и SOAAX
Максимальная просадка SOAIX за все время составила -16.76%, что меньше максимальной просадки SOAAX в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAIX и SOAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOAIX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.76% | -78.19% | +61.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -7.74% | +4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.76% | -19.29% | +12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -36.03% | +19.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.76% | -41.24% | +24.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -6.62% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -14.62% | +11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.59% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAIX и SOAAX
Текущая волатильность для Spirit of America Income Fund (SOAIX) составляет 1.29%, в то время как у Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что SOAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOAIX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 3.66% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 9.13% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 12.79% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 18.24% | -12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 19.71% | -14.25% |
Сравнение комиссий SOAIX и SOAAX
SOAIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии SOAAX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAIX и SOAAX
Дивидендная доходность SOAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности SOAAX в 9.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 9.53% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
SOAIX Spirit of America Income Fund | 6.66% | 6.57% | 5.41% | 6.09% | 8.05% | 4.93% | 3.79% | 4.27% | 4.71% | 4.36% | 4.42% | 4.74% |
Часто задаваемые вопросы
SOAIX and SOAAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOAAX has higher volatility (3.66%) compared to SOAIX (1.29%). In terms of maximum drawdown, SOAIX dropped -16.76% vs SOAAX's -78.19%.
SOAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOAIX и SOAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор