Сравнение SOAIX с SOAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Income Fund (SOAIX) и Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX).
SOAIX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 30 дек. 2008 г.. SOAMX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAIX и SOAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAIX и SOAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAIX Spirit of America Income Fund | -0.23% | 6.50% | 5.37% | 6.91% | -12.68% | 4.59% | 5.96% | 11.66% | -0.83% | 7.53% |
SOAMX Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund | -0.35% | 3.92% | 1.08% | 3.92% | -9.30% | 0.90% | 3.56% | 5.07% | 0.99% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у SOAMX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции SOAIX превзошли акции SOAMX по среднегодовой доходности: 3.45% против 1.25% соответственно.
SOAIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.45%
SOAMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAIX и SOAMX
SOAIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SOAMX в 0.92%.
Доходность на риск
SOAIX vs. SOAMX — Ранг доходности на риск
SOAIX
SOAMX
Сравнение SOAIX c SOAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Income Fund (SOAIX) и Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAIX | SOAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 4.02 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAIX | SOAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.00 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.39 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.19 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между SOAIX и SOAMX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAIX и SOAMX
Дивидендная доходность SOAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности SOAMX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAIX Spirit of America Income Fund | 6.12% | 6.57% | 5.41% | 6.09% | 8.05% | 4.93% | 3.79% | 4.27% | 4.71% | 4.36% | 4.42% | 4.74% |
SOAMX Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund | 3.04% | 3.11% | 2.13% | 1.48% | 1.48% | 1.95% | 2.53% | 2.90% | 3.23% | 3.15% | 3.30% | 3.48% |
Просадки
Сравнение просадок SOAIX и SOAMX
Максимальная просадка SOAIX за все время составила -16.76%, что меньше максимальной просадки SOAMX в -27.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAIX и SOAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAIX | SOAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.76% | -27.48% | +10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -3.27% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -14.12% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.76% | -14.12% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -1.69% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -5.26% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.98% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAIX и SOAMX
Spirit of America Income Fund (SOAIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что SOAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAIX | SOAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.09% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 1.56% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 3.70% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 3.44% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 3.23% | +2.23% |