PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAIX с SOAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOAIX с SOAMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOAIX (Spirit of America Income Fund) and SOAMX (Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund) are both mutual funds - SOAIX is a Long-Term Bond fund managed by Spirit of America, while SOAMX is a Municipal Bonds fund managed by Spirit of America. Over the past 10 years, SOAIX returned 3.30%/yr vs 1.30%/yr for SOAMX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SOAIX charges 1.12%/yr vs 0.92%/yr for SOAMX.

Доходность

Сравнение доходности SOAIX и SOAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Income Fund (SOAIX) и Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOAIX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у SOAMX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции SOAIX превзошли акции SOAMX по среднегодовой доходности: 3.30% против 1.30% соответственно.

SOAIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.86%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.66%
10 лет*
3.30%

SOAMX

1 день
0.12%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.51%
3 года*
2.86%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOAIX и SOAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAIX
Spirit of America Income Fund		1.19%6.50%5.37%6.91%-12.68%4.59%5.96%11.66%-0.83%7.53%
SOAMX
Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund		1.63%3.92%1.08%3.92%-9.30%0.90%3.56%5.07%0.99%4.76%

Correlation

The correlation between SOAIX and SOAMX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.48

The correlation between SOAIX and SOAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Income Fund

Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund

Часто сравнивают с SOAIX:
SOAIX с SBIFXSOAIX с SLDAXSOAIX с RPLCXSOAIX с SOAEXSOAIX с SOAAXSOAIX с DEEIXSOAIX с PLRIX
Часто сравнивают с SOAMX:
SOAMX с SOAEXSOAMX с FSMUXSOAMX с SOAAXSOAMX с SOAVXSOAMX с ATOIXSOAMX с NPVSOAMX с DFABX

Доходность на риск

SOAIX vs. SOAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAIX
Ранг доходности на риск SOAIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SOAMX
Ранг доходности на риск SOAMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAIX c SOAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Income Fund (SOAIX) и Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAIXSOAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.55

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
4.04

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.66

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.92

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

11.92

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAIX vs. SOAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAIX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOAMX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAIX и SOAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAIXSOAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.55

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.06

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.40

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.22

+0.45

Просадки

Сравнение просадок SOAIX и SOAMX

Максимальная просадка SOAIX за все время составила -16.76%, что меньше максимальной просадки SOAMX в -27.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAIX и SOAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOAIXSOAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.76%

-27.48%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-2.19%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.76%

-5.91%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-14.12%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.76%

-14.12%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

0.00%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-5.22%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.54%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAIX и SOAMX

Spirit of America Income Fund (SOAIX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что SOAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOAIXSOAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.03%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

1.90%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

2.53%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

3.48%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

3.24%

+2.22%

Сравнение комиссий SOAIX и SOAMX

SOAIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SOAMX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAIX и SOAMX

Дивидендная доходность SOAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности SOAMX в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAIX
Spirit of America Income Fund		6.64%6.57%5.41%6.09%8.05%4.93%3.79%4.27%4.71%4.36%4.42%4.74%
SOAMX
Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund		3.45%3.11%2.13%1.48%1.48%1.95%2.53%2.90%3.23%3.15%3.30%3.48%

Часто задаваемые вопросы

SOAIX and SOAMX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOAIX has higher volatility (1.29%) compared to SOAMX (1.03%). In terms of maximum drawdown, SOAIX dropped -16.76% vs SOAMX's -27.48%.

SOAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOAIX и SOAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор