Сравнение SOAIX с RPLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Income Fund (SOAIX) и T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX).
SOAIX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 30 дек. 2008 г.. RPLCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAIX и RPLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAIX и RPLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAIX Spirit of America Income Fund | -0.23% | 6.50% | 5.37% | 6.91% | -12.68% | 4.59% | 5.96% | 11.66% | -0.83% | 7.53% |
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | -1.66% | 7.65% | -1.84% | 9.05% | -27.00% | -0.19% | 16.73% | 23.72% | -6.27% | 11.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у RPLCX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции SOAIX превзошли акции RPLCX по среднегодовой доходности: 3.45% против 2.29% соответственно.
SOAIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.45%
RPLCX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAIX и RPLCX
SOAIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии RPLCX в 0.45%.
Доходность на риск
SOAIX vs. RPLCX — Ранг доходности на риск
SOAIX
RPLCX
Сравнение SOAIX c RPLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Income Fund (SOAIX) и T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAIX | RPLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.37 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.56 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.70 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 1.80 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAIX | RPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.37 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.20 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.22 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.34 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SOAIX и RPLCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAIX и RPLCX
Дивидендная доходность SOAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности RPLCX в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAIX Spirit of America Income Fund | 6.12% | 6.57% | 5.41% | 6.09% | 8.05% | 4.93% | 3.79% | 4.27% | 4.71% | 4.36% | 4.42% | 4.74% |
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | 4.98% | 5.32% | 5.17% | 4.15% | 3.54% | 6.09% | 7.16% | 13.58% | 4.33% | 4.07% | 3.79% | 4.70% |
Просадки
Сравнение просадок SOAIX и RPLCX
Максимальная просадка SOAIX за все время составила -16.76%, что меньше максимальной просадки RPLCX в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAIX и RPLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAIX | RPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.76% | -35.21% | +18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -5.80% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -35.21% | +18.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.76% | -35.21% | +18.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -18.88% | +15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -10.02% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.27% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAIX и RPLCX
Текущая волатильность для Spirit of America Income Fund (SOAIX) составляет 1.61%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что SOAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAIX | RPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 3.35% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 5.21% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 8.79% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 11.64% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 10.59% | -5.13% |