PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAIX с SOAEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAIX с SOAEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Income Fund (SOAIX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX).

SOAIX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 30 дек. 2008 г.. SOAEX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAIX и SOAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Income Fund (SOAIX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAIX и SOAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAIX
Spirit of America Income Fund		-0.23%6.50%5.37%6.91%-12.68%4.59%5.96%11.66%-0.83%7.53%
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		27.74%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%-34.52%11.49%148.45%-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, SOAIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у SOAEX с доходностью 27.74%. За последние 10 лет акции SOAIX уступали акциям SOAEX по среднегодовой доходности: 3.45% против 21.39% соответственно.

SOAIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.00%
3 года*
5.04%
5 лет*
1.79%
10 лет*
3.45%

SOAEX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.40%
С начала года
27.74%
6 месяцев
24.57%
1 год
25.82%
3 года*
21.98%
5 лет*
21.46%
10 лет*
21.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Income Fund

Spirit of America Energy Fund

Часто сравнивают с SOAIX:
SOAIX с DEEIXSOAIX с PLRIXSOAIX с SBIFXSOAIX с SOAAXSOAIX с RPLCXSOAIX с SLDAXSOAIX с SOAMX
Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с JEPISOAEX с SOAAXSOAEX с SOAMXSOAEX с SOAVXSOAEX с CSUIXSOAEX с GRHIXSOAEX с PAXDX

Сравнение комиссий SOAIX и SOAEX

SOAIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии SOAEX в 1.50%.

SOAEX
Spirit of America Energy Fund
SOAIX
Spirit of America Income Fund

Доходность на риск

SOAIX vs. SOAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAIX
Ранг доходности на риск SOAIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAIX c SOAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Income Fund (SOAIX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAIXSOAEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.28

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.66

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.55

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

5.43

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAIX vs. SOAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOAEX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAIX и SOAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAIXSOAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.28

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.09

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.21

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.13

+0.53

Корреляция

Корреляция между SOAIX и SOAEX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAIX и SOAEX

Дивидендная доходность SOAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности SOAEX в 10.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAIX
Spirit of America Income Fund		6.12%6.57%5.41%6.09%8.05%4.93%3.79%4.27%4.71%4.36%4.42%4.74%
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		10.89%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%30.30%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%

Просадки

Сравнение просадок SOAIX и SOAEX

Максимальная просадка SOAIX за все время составила -16.76%, что меньше максимальной просадки SOAEX в -68.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAIX и SOAEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOAIXSOAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.76%

-68.03%

+51.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-17.63%

+14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-20.84%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.76%

-68.03%

+51.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-2.13%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-27.50%

+24.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

5.04%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAIX и SOAEX

Текущая волатильность для Spirit of America Income Fund (SOAIX) составляет 1.61%, в то время как у Spirit of America Energy Fund (SOAEX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SOAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAIXSOAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

4.40%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

11.09%

-8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

21.00%

-16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

19.77%

-13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

99.98%

-94.52%