Сравнение SOAIX с PLRIX
SOAIX (Spirit of America Income Fund) and PLRIX (PIMCO Long Duration Total Return Fund) are both Long-Term Bond funds. Over the past 10 years, SOAIX returned 3.30%/yr vs 1.74%/yr for PLRIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOAIX charges 1.12%/yr vs 0.50%/yr for PLRIX.
Доходность
Сравнение доходности SOAIX и PLRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOAIX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у PLRIX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции SOAIX превзошли акции PLRIX по среднегодовой доходности: 3.30% против 1.74% соответственно.
SOAIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 3.30%
PLRIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам SOAIX и PLRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAIX Spirit of America Income Fund | 1.19% | 6.50% | 5.37% | 6.91% | -12.68% | 4.59% | 5.96% | 11.66% | -0.83% | 7.53% |
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | 0.34% | 8.78% | -2.18% | 7.24% | -28.32% | -1.53% | 17.77% | 18.62% | -3.83% | 12.79% |
Correlation
The correlation between SOAIX and PLRIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.78 |
The correlation between SOAIX and PLRIX shifts across timeframes, from 0.75 (10 years) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOAIX vs. PLRIX — Ранг доходности на риск
SOAIX
PLRIX
Сравнение SOAIX c PLRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Income Fund (SOAIX) и PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAIX | PLRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.22 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 3.40 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAIX | PLRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.98 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.21 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.15 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.44 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SOAIX и PLRIX
Максимальная просадка SOAIX за все время составила -16.76%, что меньше максимальной просадки PLRIX в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAIX и PLRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOAIX | PLRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.76% | -37.41% | +20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -6.99% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.76% | -14.74% | +7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -36.81% | +20.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.76% | -37.41% | +20.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -20.44% | +18.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -8.43% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.49% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAIX и PLRIX
Текущая волатильность для Spirit of America Income Fund (SOAIX) составляет 1.29%, в то время как у PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что SOAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOAIX | PLRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 2.99% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 6.25% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 8.66% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 12.48% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 11.47% | -6.01% |
Сравнение комиссий SOAIX и PLRIX
SOAIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PLRIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAIX и PLRIX
Дивидендная доходность SOAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности PLRIX в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | 4.71% | 4.57% | 3.75% | 3.19% | 3.32% | 6.55% | 13.35% | 11.38% | 5.19% | 6.51% | 9.97% | 8.51% |
SOAIX Spirit of America Income Fund | 6.64% | 6.57% | 5.41% | 6.09% | 8.05% | 4.93% | 3.79% | 4.27% | 4.71% | 4.36% | 4.42% | 4.74% |
Часто задаваемые вопросы
SOAIX and PLRIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLRIX has higher volatility (2.99%) compared to SOAIX (1.29%). In terms of maximum drawdown, SOAIX dropped -16.76% vs PLRIX's -37.41%.
SOAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOAIX и PLRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор