PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAEX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAEX с PSPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

SOAEX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAEX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAEX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		28.66%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%-34.52%11.49%148.45%-3.97%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, SOAEX показывает доходность 28.66%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции SOAEX превзошли акции PSPFX по среднегодовой доходности: 21.48% против 9.17% соответственно.

SOAEX

1 день
-1.42%
1 месяц
7.44%
С начала года
28.66%
6 месяцев
25.59%
1 год
27.65%
3 года*
22.28%
5 лет*
22.06%
10 лет*
21.48%

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Energy Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с JEPISOAEX с SOAAXSOAEX с SOAMXSOAEX с SOAVXSOAEX с SOAIXSOAEX с CSUIXSOAEX с PAXDX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX

Сравнение комиссий SOAEX и PSPFX

SOAEX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
SOAEX
Spirit of America Energy Fund

Доходность на риск

SOAEX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAEX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAEXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

3.15

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.48

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.54

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

4.64

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

18.63

-13.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAEX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAEX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа PSPFX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAEX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAEXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

3.15

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.41

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.43

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.19

-0.06

Корреляция

Корреляция между SOAEX и PSPFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAEX и PSPFX

Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности PSPFX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		10.81%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%30.30%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SOAEX и PSPFX

Максимальная просадка SOAEX за все время составила -68.03%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOAEXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.03%

-79.09%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-17.96%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-39.15%

+18.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.03%

-56.80%

-11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-15.91%

+14.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.51%

-42.65%

+15.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

4.47%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAEX и PSPFX

Текущая волатильность для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) составляет 4.69%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что SOAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAEXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

10.47%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

23.43%

-12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

27.28%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

22.85%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.98%

21.64%

+78.34%