Сравнение SOAEX с IEYYX

С начала года, SOAEX показывает доходность 27.74%, что значительно выше, чем у IEYYX с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции SOAEX превзошли акции IEYYX по среднегодовой доходности: 21.39% против 2.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SOAEX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IEYYX в 1.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOAEX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа IEYYX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAEX и IEYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SOAEX и IEYYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности IEYYX в 0.76%

Максимальная просадка SOAEX за все время составила -68.03%, что меньше максимальной просадки IEYYX в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и IEYYX.

Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) имеют волатильность 4.40% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.