PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAEX с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAEX с FSENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX).

SOAEX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. FSENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAEX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAEX и FSENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		27.74%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%-34.52%11.49%148.45%-3.97%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		39.52%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, SOAEX показывает доходность 27.74%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 39.52%. За последние 10 лет акции SOAEX превзошли акции FSENX по среднегодовой доходности: 21.39% против 11.34% соответственно.

SOAEX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.40%
С начала года
27.74%
6 месяцев
24.57%
1 год
25.82%
3 года*
21.98%
5 лет*
21.46%
10 лет*
21.39%

FSENX

1 день
-0.72%
1 месяц
7.77%
С начала года
39.52%
6 месяцев
41.43%
1 год
45.11%
3 года*
19.09%
5 лет*
25.77%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Energy Fund

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с JEPISOAEX с SOAAXSOAEX с SOAMXSOAEX с SOAVXSOAEX с SOAIXSOAEX с CSUIXSOAEX с PAXDX
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с VGENXFSENX с XLEFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Сравнение комиссий SOAEX и FSENX

SOAEX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FSENX в 0.77%.

SOAEX
Spirit of America Energy Fund
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio

Доходность на риск

SOAEX vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAEX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAEXFSENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.89

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.38

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.38

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

8.35

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAEX vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAEX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FSENX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAEX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAEXFSENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.89

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.95

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.37

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.32

-0.20

Корреляция

Корреляция между SOAEX и FSENX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAEX и FSENX

Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности FSENX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		10.89%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%30.30%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.39%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%

Просадки

Сравнение просадок SOAEX и FSENX

Максимальная просадка SOAEX за все время составила -68.03%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и FSENX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOAEXFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.03%

-76.24%

+8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-19.96%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-28.02%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.03%

-72.11%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-1.93%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.50%

-17.06%

-10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

5.69%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAEX и FSENX

Текущая волатильность для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) составляет 4.40%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что SOAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAEXFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.04%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

13.46%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

24.64%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

27.41%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.98%

30.99%

+68.99%