PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNXFX с SWEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNXFX с SWEGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNXFX (Schwab 1000 Index Fund) and SWEGX (Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™) are both mutual funds - SNXFX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Schwab 1000 Index, while SWEGX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SNXFX returned 15.29%/yr vs 12.69%/yr for SWEGX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SNXFX charges 0.05%/yr vs 0.39%/yr for SWEGX.

Доходность

Сравнение доходности SNXFX и SWEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNXFX показывает доходность 11.89%, что значительно ниже, чем у SWEGX с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции SNXFX превзошли акции SWEGX по среднегодовой доходности: 15.29% против 12.69% соответственно.

SNXFX

1 день
0.25%
1 месяц
5.85%
С начала года
11.89%
6 месяцев
11.81%
1 год
28.65%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.51%
10 лет*
15.29%

SWEGX

1 день
0.34%
1 месяц
4.75%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.37%
1 год
29.20%
3 года*
21.28%
5 лет*
11.61%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNXFX и SWEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund		11.89%17.23%24.46%26.53%-19.46%26.10%20.71%31.43%-5.04%21.71%
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™		12.78%20.82%13.86%25.13%-16.24%22.68%11.13%25.55%-9.53%19.84%

Correlation

The correlation between SNXFX and SWEGX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.95

The correlation between SNXFX and SWEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index Fund

Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™

Часто сравнивают с SNXFX:
SNXFX с SWPPXSNXFX с SWTSXSNXFX с VOOSNXFX с FSKAXSNXFX с SWAGXSNXFX с FEMKXSNXFX с FLCPX
Часто сравнивают с SWEGX:
SWEGX с SWPPXSWEGX с SWTSXSWEGX с VTSWEGX с VTISWEGX с SCHBSWEGX с SCHDSWEGX с FBALX

Доходность на риск

SNXFX vs. SWEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNXFX
Ранг доходности на риск SNXFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNXFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNXFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNXFX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNXFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNXFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SWEGX
Ранг доходности на риск SWEGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWEGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWEGX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWEGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWEGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWEGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNXFX c SWEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNXFXSWEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.49

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.42

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.33

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.28

14.46

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNXFX vs. SWEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNXFX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWEGX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNXFX и SWEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNXFXSWEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SNXFX и SWEGX

Максимальная просадка SNXFX за все время составила -55.08%, примерно равная максимальной просадке SWEGX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXFX и SWEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNXFXSWEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.08%

-57.57%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.93%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-16.19%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-24.87%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

-36.08%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-10.36%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.05%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SNXFX и SWEGX

Текущая волатильность для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) составляет 2.87%, в то время как у Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что SNXFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNXFXSWEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.34%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

9.24%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

11.96%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

15.87%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

17.31%

+1.42%

Сравнение комиссий SNXFX и SWEGX

SNXFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SWEGX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNXFX и SWEGX

Дивидендная доходность SNXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SWEGX в 6.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund		1.30%1.45%1.23%1.41%1.61%1.74%2.76%3.01%6.49%4.23%3.41%6.31%
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™		6.49%7.32%7.58%6.29%4.93%3.90%6.78%6.54%4.85%3.49%4.54%11.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SNXFX and SWEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWEGX has higher volatility (3.34%) compared to SNXFX (2.87%). In terms of maximum drawdown, SNXFX dropped -55.08% vs SWEGX's -57.57%.

SWEGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNXFX и SWEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор