Сравнение SNXFX с SWEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX).
SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SNXFX и SWEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNXFX и SWEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | -4.19% | 17.23% | 24.46% | 26.53% | -19.46% | 26.10% | 20.71% | 31.43% | -5.04% | 21.71% |
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -0.53% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SNXFX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у SWEGX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции SNXFX превзошли акции SWEGX по среднегодовой доходности: 13.72% против 11.58% соответственно.
SNXFX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.72%
SWEGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNXFX и SWEGX
SNXFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SWEGX в 0.39%.
Доходность на риск
SNXFX vs. SWEGX — Ранг доходности на риск
SNXFX
SWEGX
Сравнение SNXFX c SWEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNXFX | SWEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.28 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.86 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.76 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 8.34 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNXFX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.28 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.67 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SNXFX и SWEGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNXFX и SWEGX
Дивидендная доходность SNXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SWEGX в 7.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.52% | 1.45% | 1.23% | 1.41% | 1.61% | 1.74% | 2.76% | 3.01% | 6.49% | 4.23% | 3.41% | 6.31% |
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.35% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок SNXFX и SWEGX
Максимальная просадка SNXFX за все время составила -55.08%, примерно равная максимальной просадке SWEGX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXFX и SWEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNXFX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -57.57% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -11.92% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -24.87% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | -36.08% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -6.42% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -10.42% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.51% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNXFX и SWEGX
Текущая волатильность для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) составляет 5.45%, в то время как у Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что SNXFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNXFX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.80% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 9.35% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 16.50% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 15.86% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 17.30% | +1.42% |