Сравнение SNTH с HEDG
SNTH (MRP SynthEquity ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. SNTH is actively managed, while HEDG is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNTH charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.
Доходность
Сравнение доходности SNTH и HEDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNTH показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у HEDG с доходностью 3.85%.
SNTH
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEDG
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 3.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNTH и HEDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | 8.52% | 3.39% |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 3.85% | 3.20% |
Correlation
The correlation between SNTH and HEDG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNTH vs. HEDG — Ранг доходности на риск
SNTH
HEDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SNTH c HEDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRP SynthEquity ETF (SNTH) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNTH | HEDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNTH и HEDG
Максимальная просадка SNTH за все время составила -9.79%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTH и HEDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNTH | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -3.85% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -0.13% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -0.38% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNTH и HEDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNTH | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 5.73% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 5.73% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 5.73% | +9.97% |
Сравнение комиссий SNTH и HEDG
SNTH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNTH и HEDG
Дивидендная доходность SNTH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что больше доходности HEDG в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.32% | 1.38% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.56% | 11.55% |
Часто задаваемые вопросы
SNTH and HEDG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SNTH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SNTH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
SNTH has the higher dividend yield at 11.56%, compared with 2.32% for HEDG.
They also come from different issuers: MRP and Equable Shares. Their fees differ too: 0.95% for SNTH and 0.96% for HEDG.
Подберите оптимальное распределение для SNTH и HEDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор