Сравнение SNTH с HEDG
SNTH (MRP SynthEquity ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. SNTH is actively managed, while HEDG is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNTH charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.
Доходность
Сравнение доходности SNTH и HEDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNTH показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у HEDG с доходностью 2.40%.
SNTH
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEDG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNTH и HEDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | 7.95% | 2.07% |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.40% | 3.16% |
Correlation
The correlation between SNTH and HEDG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNTH vs. HEDG — Ранг доходности на риск
SNTH
HEDG
Сравнение SNTH c HEDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRP SynthEquity ETF (SNTH) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNTH | HEDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNTH | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.52 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SNTH и HEDG
Максимальная просадка SNTH за все время составила -9.79%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTH и HEDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNTH | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -3.85% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -0.23% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -0.39% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNTH и HEDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNTH | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 5.88% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 5.88% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 5.88% | +9.80% |
Сравнение комиссий SNTH и HEDG
SNTH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNTH и HEDG
Дивидендная доходность SNTH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности HEDG в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.84% | 1.38% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.15% | 11.55% |
Часто задаваемые вопросы
SNTH and HEDG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SNTH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SNTH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
SNTH has the higher dividend yield at 11.15%, compared with 1.84% for HEDG.
They also come from different issuers: MRP and Equable Shares. Their fees differ too: 0.95% for SNTH and 0.96% for HEDG.
Подберите оптимальное распределение для SNTH и HEDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор