Сравнение SNSXX с USFR
SNSXX (Schwab U.S. Treasury Money Fund) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both funds - SNSXX is a Money Market fund managed by Charles Schwab, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 5 years, SNSXX returned 1.38%/yr vs 3.67%/yr for USFR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SNSXX charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности SNSXX и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNSXX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.66%.
SNSXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам SNSXX и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SNSXX Schwab U.S. Treasury Money Fund | 1.40% | 3.97% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.66% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.07% |
Correlation
The correlation between SNSXX and USFR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.07 |
The correlation between SNSXX and USFR shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNSXX vs. USFR — Ранг доходности на риск
SNSXX
USFR
Сравнение SNSXX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNSXX | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 13.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 205.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 795.91 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNSXX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | 15.07 | -11.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.09 | 9.27 | -7.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 1.61 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок SNSXX и USFR
Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNSXX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -1.36% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNSXX и USFR
Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) имеет более высокую волатильность в 0.29% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNSXX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 0.08% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.73% | 0.19% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05% | 0.27% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.68% | 0.40% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.68% | 0.81% | -0.13% |
Сравнение комиссий SNSXX и USFR
SNSXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNSXX и USFR
Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSXX Schwab U.S. Treasury Money Fund | 3.62% | 3.88% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SNSXX and USFR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNSXX has higher volatility (0.29%) compared to USFR (0.08%). In terms of maximum drawdown, SNSXX dropped 0.00% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.07 vs 3.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNSXX и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор