PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNSXX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNSXX с QQQM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

SNSXX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SNSXX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNSXX и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		0.55%3.97%1.61%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.64%20.85%25.68%55.01%-32.52%19.87%

Доходность по периодам

С начала года, SNSXX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.64%.

SNSXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.52%
3 года*
2.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.12%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-3.14%
1 год
23.54%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Treasury Money Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SNSXX:
SNSXX с SPAXXSNSXX с SWVXXSNSXX с SGOVSNSXX с VMFXXSNSXX с BILSNSXX с SWPPXSNSXX с SPY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий SNSXX и QQQM

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

SNSXX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNSXX
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNSXX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNSXXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.52

1.05

+2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

1.63

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

1.23

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

1.95

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

7.03

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNSXX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNSXXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

1.05

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.64

+1.32

Корреляция

Корреляция между SNSXX и QQQM составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSXX и QQQM

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM202520242023202220212020
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		3.45%3.88%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок SNSXX и QQQM

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

SNSXXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-35.04%

+35.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-11.96%

+11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.75%

+7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-8.47%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.48%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SNSXX и QQQM

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNSXXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.37%

-6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

12.78%

-12.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05%

22.43%

-21.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.66%

22.23%

-21.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.66%

22.26%

-21.60%