Сравнение SNSAX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
SNSAX управляется SEI. Фонд был запущен 17 нояб. 2003 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SNSAX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNSAX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund | 0.82% | 6.29% | 5.12% | 4.67% | -3.55% | 2.35% | 2.72% | 6.25% | -0.26% | 2.81% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SNSAX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции SNSAX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.83% против 1.77% соответственно.
SNSAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.83%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNSAX и VBISX
SNSAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
SNSAX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
SNSAX
VBISX
Сравнение SNSAX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNSAX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.53 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.48 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.30 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.65 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 9.58 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNSAX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.53 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.49 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.75 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SNSAX и VBISX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNSAX и VBISX
Дивидендная доходность SNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund | 3.16% | 3.19% | 4.20% | 3.08% | 3.74% | 3.47% | 1.88% | 2.40% | 1.81% | 1.85% | 1.19% | 1.21% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок SNSAX и VBISX
Максимальная просадка SNSAX за все время составила -12.22%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSAX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNSAX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.22% | -8.79% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -1.54% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -8.72% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.87% | -8.79% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.16% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -0.87% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.43% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNSAX и VBISX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что SNSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNSAX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.71% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 1.50% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 2.44% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 2.91% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 2.37% | +0.20% |