PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7841117424

Эмитент

SEI

Дата выпуска

17 нояб. 2003 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SNSAX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) показал доход в 2.58% с начала года и 5.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SNSAX составила 2.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SNSAX

С начала года

2.58%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.10%

1 год

5.79%

3 года

3.81%

5 лет

2.89%

10 лет

2.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SNSAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.84%0.94%0.21%0.35%0.21%2.58%
20240.43%0.11%0.95%-0.62%1.06%0.63%1.18%1.04%0.82%-0.92%0.83%-0.46%5.13%
20231.19%-0.96%1.29%0.45%-0.64%0.54%0.64%-0.11%-0.53%-0.19%1.84%1.57%5.15%
2022-0.80%-0.40%-0.30%-1.05%0.31%-1.54%1.24%-0.93%-2.30%0.95%1.60%-0.29%-3.55%
2021-0.20%-0.10%0.70%0.58%0.59%0.10%0.41%0.29%-0.68%0.28%-0.39%0.75%2.35%
20200.40%-0.70%-2.41%1.65%0.81%0.30%0.93%0.60%-0.49%-0.47%1.50%0.63%2.73%
20191.35%0.51%0.71%0.48%-0.00%1.21%0.12%0.50%0.10%0.34%0.30%0.46%6.24%
20180.31%-0.81%0.10%-0.02%0.31%0.10%0.49%0.31%-0.00%-0.89%0.41%-0.55%-0.26%
20170.20%0.62%0.10%0.32%0.30%-0.20%0.45%0.20%0.10%0.14%0.30%0.23%2.80%
20160.10%0.10%0.83%0.34%0.10%0.82%0.40%-0.10%0.20%-0.32%-0.31%0.36%2.56%
20150.72%0.20%-0.10%0.28%0.20%-0.51%0.18%-0.61%-0.20%0.46%-0.31%-0.44%-0.14%
20140.00%0.62%-0.06%0.41%0.61%0.20%-0.17%0.61%-0.51%0.29%0.30%-0.43%1.89%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SNSAX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SNSAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNSAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNSAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNSAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNSAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNSAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.79
  • За 5 лет: 1.24
  • За 10 лет: 1.05
  • За всё время: 1.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.40$0.33$0.35$0.35$0.19$0.24$0.18$0.18$0.12$0.12$0.14

Дивидендный доход

4.04%4.20%3.53%3.74%3.47%1.89%2.39%1.82%1.85%1.19%1.22%1.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.21$0.40
2023$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.18$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.26$0.35
2021$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.29$0.35
2020$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.13$0.19
2019$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.13$0.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.08$0.18
2017$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.11$0.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.07$0.12
2015$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.07$0.12
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.09$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund показал максимальную просадку в 12.21%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 907 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund составляет 0.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.21%5 июн. 2007 г.3825 дек. 2008 г.90716 июл. 2012 г.1289
-6.05%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.110
-5.83%7 сент. 2021 г.28014 окт. 2022 г.2876 дек. 2023 г.567
-2.54%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.2009 апр. 2014 г.232
-2.14%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.943 июн. 2016 г.280
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...