Сравнение SNSAX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
SNSAX управляется SEI. Фонд был запущен 17 нояб. 2003 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SNSAX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNSAX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund | 0.82% | 6.29% | 5.12% | 4.67% | -3.55% | 2.35% | 2.72% | 6.25% | -0.26% | 2.81% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNSAX показывает доходность 0.82%, а DFAIX немного выше – 0.86%. За последние 10 лет акции SNSAX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.83% против 3.20% соответственно.
SNSAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.83%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNSAX и DFAIX
SNSAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
SNSAX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
SNSAX
DFAIX
Сравнение SNSAX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNSAX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 3.49 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 5.81 | -3.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 2.05 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 8.23 | -5.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 32.03 | -20.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNSAX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 3.49 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SNSAX и DFAIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNSAX и DFAIX
Дивидендная доходность SNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund | 3.16% | 3.19% | 4.20% | 3.08% | 3.74% | 3.47% | 1.88% | 2.40% | 1.81% | 1.85% | 1.19% | 1.21% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SNSAX и DFAIX
Максимальная просадка SNSAX за все время составила -12.22%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSAX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNSAX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.22% | -5.63% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -0.47% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -5.46% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.87% | -5.63% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.28% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -0.95% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.12% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNSAX и DFAIX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что SNSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNSAX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.49% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 0.75% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 1.07% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 3.18% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 2.56% | +0.01% |