PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNSAX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNSAX с DFCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).

SNSAX управляется SEI. Фонд был запущен 17 нояб. 2003 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SNSAX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNSAX и DFCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund		0.82%6.29%5.12%4.67%-3.55%2.35%2.72%6.25%-0.26%2.81%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, SNSAX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции SNSAX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 2.83% против 2.44% соответственно.

SNSAX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.05%
3 года*
5.12%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.83%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с SNSAX:
SNSAX с SEATXSNSAX с CDSRXSNSAX с DLDFXSNSAX с DFAIXSNSAX с DHEIXSNSAX с ENIAXSNSAX с DBLSX
Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с BSVDFCFX с MUBDFCFX с AVSFDFCFX с DGEIXDFCFX с DFAW

Сравнение комиссий SNSAX и DFCFX

SNSAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.

SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

SNSAX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNSAX
Ранг доходности на риск SNSAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNSAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNSAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNSAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNSAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNSAX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNSAXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.59

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.98

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

3.80

-2.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.07

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

5.56

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNSAX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNSAX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCFX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSAX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNSAXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.59

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.84

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.78

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.34

-0.19

Корреляция

Корреляция между SNSAX и DFCFX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSAX и DFCFX

Дивидендная доходность SNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности DFCFX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund		3.16%3.19%4.20%3.08%3.74%3.47%1.88%2.40%1.81%1.85%1.19%1.21%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок SNSAX и DFCFX

Максимальная просадка SNSAX за все время составила -12.22%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSAX и DFCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNSAXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.22%

-4.27%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-1.03%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.87%

-4.27%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.87%

-4.27%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-0.26%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.38%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SNSAX и DFCFX

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что SNSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNSAXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.15%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

0.42%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

1.21%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

4.39%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

3.13%

-0.56%