PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNSAX с CDSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNSAX с CDSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX).

SNSAX управляется SEI. Фонд был запущен 17 нояб. 2003 г.. CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SNSAX и CDSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNSAX и CDSRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund		0.82%6.29%5.12%4.67%-3.55%2.35%2.72%4.84%
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%

Доходность по периодам

С начала года, SNSAX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у CDSRX с доходностью -0.18%.

SNSAX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.05%
3 года*
5.12%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.83%

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Часто сравнивают с SNSAX:
SNSAX с SEATXSNSAX с DFCFXSNSAX с DLDFXSNSAX с ENIAXSNSAX с DFAIXSNSAX с DHEIXSNSAX с DBLSX
Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с DLDFXCDSRX с GPARXCDSRX с PIMIX

Сравнение комиссий SNSAX и CDSRX

SNSAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CDSRX в 0.45%.

SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Доходность на риск

SNSAX vs. CDSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNSAX
Ранг доходности на риск SNSAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNSAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNSAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNSAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNSAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNSAX c CDSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNSAXCDSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.97

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

3.42

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.98

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

12.25

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNSAX vs. CDSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNSAX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDSRX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSAX и CDSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNSAXCDSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.97

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.17

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.27

-0.12

Корреляция

Корреляция между SNSAX и CDSRX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSAX и CDSRX

Дивидендная доходность SNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности CDSRX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund		3.16%3.19%4.20%3.08%3.74%3.47%1.88%2.40%1.81%1.85%1.19%1.21%
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNSAX и CDSRX

Максимальная просадка SNSAX за все время составила -12.22%, что больше максимальной просадки CDSRX в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSAX и CDSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNSAXCDSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.22%

-9.96%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-1.56%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.87%

-7.91%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.19%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-1.39%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.38%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SNSAX и CDSRX

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что SNSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNSAXCDSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.67%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

1.42%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

2.19%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

2.38%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

2.66%

-0.09%