Сравнение SNPS с NVO
SNPS (Synopsys, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 24.15% против 7.56% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам SNPS и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between SNPS and NVO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.20 |
The correlation between SNPS and NVO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
NVO:
$195.21B
SNPS:
$4.57
NVO:
DKK 27.42
SNPS:
99.35
NVO:
10.34
SNPS:
4.26
NVO:
0.44
SNPS:
8.85
NVO:
3.85
SNPS:
2.85
NVO:
6.21
SNPS:
$8.68B
NVO:
DKK 327.80B
SNPS:
$6.38B
NVO:
DKK 268.30B
SNPS:
$2.22B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. NVO — Ранг доходности на риск
SNPS
NVO
Сравнение SNPS c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.85 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.80 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.18 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и NVO
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -74.70% | +13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -54.34% | +13.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -74.70% | +33.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -74.70% | +33.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -74.70% | +33.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -68.11% | +38.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -17.79% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 37.62% | -11.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и NVO
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 10.68% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 38.04% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 51.88% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 38.33% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 32.56% | +2.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и NVO
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и NVO
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and NVO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs NVO's -74.70%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор