Сравнение SNPS с NFLX
SNPS (Synopsys, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 23.92%/yr for NFLX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SNPS имеют среднегодовую доходность 24.15%, а акции NFLX немного отстают с 23.92%.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам SNPS и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between SNPS and NFLX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between SNPS and NFLX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
NFLX:
$345.34B
SNPS:
$4.57
NFLX:
$3.09
SNPS:
99.35
NFLX:
25.99
SNPS:
4.26
NFLX:
1.03
SNPS:
8.85
NFLX:
7.41
SNPS:
2.85
NFLX:
11.09
SNPS:
$8.68B
NFLX:
$46.89B
SNPS:
$6.38B
NFLX:
$22.99B
SNPS:
$2.22B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. NFLX — Ранг доходности на риск
SNPS
NFLX
Сравнение SNPS c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.81 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.78 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.35 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и NFLX
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -81.99% | +21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -43.35% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -43.35% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -75.95% | +34.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -75.95% | +34.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -40.01% | +10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -24.91% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 25.19% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и NFLX
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 5.85% | +7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 24.58% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 33.05% | +23.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 43.09% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 41.49% | -6.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и NFLX
Ни SNPS, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и NFLX
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and NFLX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs NFLX's -81.99%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор