PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPE с USSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPE с USSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) and USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNPE returned 14.72%/yr vs 14.04%/yr for USSG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SNPE и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNPE показывает доходность 11.00%, а USSG немного ниже – 10.71%.

SNPE

1 день
1.16%
1 месяц
4.93%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.54%
1 год
31.58%
3 года*
22.28%
5 лет*
14.72%
10 лет*
—

USSG

1 день
1.10%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.08%
1 год
29.11%
3 года*
22.87%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPE и USSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		11.00%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%12.92%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		10.71%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%12.23%

Correlation

The correlation between SNPE and USSG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.97

The correlation between SNPE and USSG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPE и USSG

Секторы
SNPE
USSG

Технологии

38.6%
36.9%

Коммуникационные услуги

14.5%
14.5%

Финансовые услуги

12.1%
10.6%

Здравоохранение

9.3%
9.6%

Промышленность

6.9%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.2%

Потребительский циклический сектор

4.6%
8.6%

Энергетика

4.2%
2.1%

Недвижимость

2.2%
2.2%

Сырьевые материалы

1.9%
2.1%

Коммунальные услуги

0.8%
1.1%

Технологии

SNPE
38.6%
USSG
36.9%

Коммуникационные услуги

SNPE
14.5%
USSG
14.5%

Финансовые услуги

SNPE
12.1%
USSG
10.6%

Здравоохранение

SNPE
9.3%
USSG
9.6%

Промышленность

SNPE
6.9%
USSG
8.1%

Потребительский защитный сектор

SNPE
5.1%
USSG
4.2%

Потребительский циклический сектор

SNPE
4.6%
USSG
8.6%

Энергетика

SNPE
4.2%
USSG
2.1%

Недвижимость

SNPE
2.2%
USSG
2.2%

Сырьевые материалы

SNPE
1.9%
USSG
2.1%

Коммунальные услуги

SNPE
0.8%
USSG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX
Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX

Доходность на риск

SNPE vs. USSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPE c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPEUSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.22

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.12

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.61

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.50

11.19

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPE vs. USSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSG равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPEUSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.22

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.80

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.85

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SNPE и USSG

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и USSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPEUSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-34.10%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-11.20%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-20.00%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-27.00%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.12%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-5.60%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.61%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и USSG

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) составляет 3.38%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что SNPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPEUSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.86%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

10.09%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

13.15%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

17.59%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

20.16%

-0.49%

Сравнение комиссий SNPE и USSG

И SNPE, и USSG имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPE и USSG

Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности USSG в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.90%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.94%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SNPE and USSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USSG has higher volatility (3.86%) compared to SNPE (3.38%). In terms of maximum drawdown, SNPE dropped -33.37% vs USSG's -34.10%.

On 5-year performance, SNPE leads with 14.72% vs 14.04% for USSG. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, SNPE has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 14.72% return vs 14.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPE and USSG have the same expense ratio: 0.10% per year.

USSG has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.90% for SNPE.

SNPE is categorized as S&P 500, while USSG is Large Cap Growth Equities. SNPE tracks S&P 500 ESG Index, while USSG tracks MSCI USA ESG Leaders.

SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPE и USSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор