PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPE с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPE с SPYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both S&P 500 funds - SNPE tracks the S&P 500 ESG Index while SPYG tracks the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNPE returned 14.46%/yr vs 16.07%/yr for SPYG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SNPE charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности SNPE и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPE показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.75%.

SNPE

1 день
-0.74%
1 месяц
4.56%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.34%
1 год
30.35%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.98%
1 месяц
7.38%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.57%
1 год
33.95%
3 года*
28.16%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPE и SPYG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		9.73%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%12.92%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.75%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%9.84%

Correlation

The correlation between SNPE and SPYG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.95

The correlation between SNPE and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPE и SPYG

Секторы
SNPE
SPYG

Технологии

38.6%
51.9%

Коммуникационные услуги

14.5%
16.8%

Финансовые услуги

12.1%
8.5%

Здравоохранение

9.3%
5.8%

Промышленность

6.9%
5.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
1.0%

Потребительский циклический сектор

4.6%
8.9%

Энергетика

4.2%
0.1%

Недвижимость

2.2%
0.6%

Сырьевые материалы

1.9%
0.3%

Коммунальные услуги

0.8%
1.2%

Технологии

SNPE
38.6%
SPYG
51.9%

Коммуникационные услуги

SNPE
14.5%
SPYG
16.8%

Финансовые услуги

SNPE
12.1%
SPYG
8.5%

Здравоохранение

SNPE
9.3%
SPYG
5.8%

Промышленность

SNPE
6.9%
SPYG
5.0%

Потребительский защитный сектор

SNPE
5.1%
SPYG
1.0%

Потребительский циклический сектор

SNPE
4.6%
SPYG
8.9%

Энергетика

SNPE
4.2%
SPYG
0.1%

Недвижимость

SNPE
2.2%
SPYG
0.6%

Сырьевые материалы

SNPE
1.9%
SPYG
0.3%

Коммунальные услуги

SNPE
0.8%
SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

SNPE vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPE c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPESPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.12

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.90

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.48

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.89

10.25

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPE vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPESPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.12

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.35

+0.53

Просадки

Сравнение просадок SNPE и SPYG

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPESPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-67.63%

+34.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-13.76%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-22.14%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-32.67%

+8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.13%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-24.33%

+19.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.32%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и SPYG

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) составляет 3.30%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что SNPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPESPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.35%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

12.46%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

16.06%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

21.17%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

20.64%

-0.97%

Сравнение комиссий SNPE и SPYG

SNPE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPE и SPYG

Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.91%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SNPE and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (4.35%) compared to SNPE (3.30%). In terms of maximum drawdown, SNPE dropped -33.37% vs SPYG's -67.63%.

On 5-year performance, SPYG leads with 16.07% vs 14.46% for SNPE. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SNPE has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 16.07% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for SNPE.

SNPE has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.47% for SPYG.

SNPE tracks S&P 500 ESG Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.10% for SNPE and 0.04% for SPYG.

SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPE и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор