Сравнение SNPE с SPVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM).
SNPE и SPVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SNPE и SPVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNPE и SPVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | -3.68% | 18.56% | 23.85% | 27.79% | -17.67% | 31.43% | 19.84% | 12.92% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.48% | 20.47% | 15.64% | 5.53% | -2.10% | 28.86% | -3.18% | 10.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SNPE показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у SPVM с доходностью 2.48%.
SNPE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
SPVM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNPE и SPVM
SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.
Доходность на риск
SNPE vs. SPVM — Ранг доходности на риск
SNPE
SPVM
Сравнение SNPE c SPVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPE | SPVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.40 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.97 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.86 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 8.70 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPE | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.40 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.63 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.61 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SNPE и SPVM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPE и SPVM
Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SPVM в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 1.04% | 1.01% | 1.17% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.42% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.02% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок SNPE и SPVM
Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и SPVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNPE | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -45.35% | +11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -12.37% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -19.48% | -5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -4.08% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -5.03% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.65% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPE и SPVM
Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SNPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNPE | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 3.49% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 8.54% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 16.65% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 16.85% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 19.58% | +0.24% |