PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPE с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPE с SPHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both S&P 500 funds - SNPE tracks the S&P 500 ESG Index while SPHB tracks the S&P 500 High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNPE returned 14.46%/yr vs 15.19%/yr for SPHB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SNPE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.

Доходность

Сравнение доходности SNPE и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPE показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 30.36%.

SNPE

1 день
-0.74%
1 месяц
4.56%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.34%
1 год
30.35%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

SPHB

1 день
-0.67%
1 месяц
12.37%
С начала года
30.36%
6 месяцев
31.36%
1 год
69.40%
3 года*
29.63%
5 лет*
15.19%
10 лет*
18.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPE и SPHB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		9.73%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%12.92%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		30.36%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%11.69%

Correlation

The correlation between SNPE and SPHB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.82

The correlation between SNPE and SPHB has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPE и SPHB

Секторы
SNPE
SPHB

Технологии

38.6%
45.8%

Коммуникационные услуги

14.5%
3.7%

Финансовые услуги

12.1%
12.5%

Здравоохранение

9.3%
2.9%

Промышленность

6.9%
11.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
0.6%

Потребительский циклический сектор

4.6%
12.9%

Энергетика

4.2%
2.2%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.9%
4.6%

Коммунальные услуги

0.8%
3.2%

Технологии

SNPE
38.6%
SPHB
45.8%

Коммуникационные услуги

SNPE
14.5%
SPHB
3.7%

Финансовые услуги

SNPE
12.1%
SPHB
12.5%

Здравоохранение

SNPE
9.3%
SPHB
2.9%

Промышленность

SNPE
6.9%
SPHB
11.7%

Потребительский защитный сектор

SNPE
5.1%
SPHB
0.6%

Потребительский циклический сектор

SNPE
4.6%
SPHB
12.9%

Энергетика

SNPE
4.2%
SPHB
2.2%

Недвижимость

SNPE
2.2%
SPHB

-

Сырьевые материалы

SNPE
1.9%
SPHB
4.6%

Коммунальные услуги

SNPE
0.8%
SPHB
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с SPGP

Доходность на риск

SNPE vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPE c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPESPHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
3.16

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.85

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

6.52

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.89

25.92

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPE vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHB равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPESPHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

3.16

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.56

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.53

+0.35

Просадки

Сравнение просадок SNPE и SPHB

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и SPHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPESPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-46.84%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-10.70%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-29.21%

+10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-31.49%

+6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.67%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-8.50%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.69%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и SPHB

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) составляет 3.30%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что SNPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPESPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

7.14%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

16.99%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

22.16%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

27.38%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

28.45%

-8.78%

Сравнение комиссий SNPE и SPHB

SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPHB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPE и SPHB

Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SPHB в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.91%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.52%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Часто задаваемые вопросы

SNPE and SPHB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (7.14%) compared to SNPE (3.30%). In terms of maximum drawdown, SNPE dropped -33.37% vs SPHB's -46.84%.

On 5-year performance, SPHB leads with 15.19% vs 14.46% for SNPE. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SNPE has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHB has performed better with a 15.19% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for SPHB.

SNPE has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.52% for SPHB.

SNPE tracks S&P 500 ESG Index, while SPHB tracks S&P 500 High Beta Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for SNPE and 0.25% for SPHB.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPE и SPHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор