PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPE с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPE с EMCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both exchange-traded funds - SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while EMCR is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNPE returned 14.72%/yr vs 8.83%/yr for EMCR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNPE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for EMCR.

Доходность

Сравнение доходности SNPE и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPE показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 22.13%.

SNPE

1 день
1.16%
1 месяц
4.93%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.54%
1 год
31.58%
3 года*
22.28%
5 лет*
14.72%
10 лет*
—

EMCR

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
22.13%
6 месяцев
24.53%
1 год
47.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPE и EMCR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		11.00%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%12.92%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		22.13%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%8.38%

Correlation

The correlation between SNPE and EMCR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.68

The correlation between SNPE and EMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPE и EMCR

Секторы
SNPE
EMCR

Технологии

38.6%
36.2%

Коммуникационные услуги

14.5%
9.9%

Финансовые услуги

12.1%
20.7%

Здравоохранение

9.3%
5.6%

Промышленность

6.9%
6.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
2.8%

Потребительский циклический сектор

4.6%
10.6%

Энергетика

4.2%
0.1%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Сырьевые материалы

1.9%
3.9%

Коммунальные услуги

0.8%
1.5%

Технологии

SNPE
38.6%
EMCR
36.2%

Коммуникационные услуги

SNPE
14.5%
EMCR
9.9%

Финансовые услуги

SNPE
12.1%
EMCR
20.7%

Здравоохранение

SNPE
9.3%
EMCR
5.6%

Промышленность

SNPE
6.9%
EMCR
6.7%

Потребительский защитный сектор

SNPE
5.1%
EMCR
2.8%

Потребительский циклический сектор

SNPE
4.6%
EMCR
10.6%

Энергетика

SNPE
4.2%
EMCR
0.1%

Недвижимость

SNPE
2.2%
EMCR
1.8%

Сырьевые материалы

SNPE
1.9%
EMCR
3.9%

Коммунальные услуги

SNPE
0.8%
EMCR
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Доходность на риск

SNPE vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPE c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPEEMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.42

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.17

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.42

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.50

13.08

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPE vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCR равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPEEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.42

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.46

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.60

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SNPE и EMCR

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и EMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPEEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-34.28%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-13.84%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-18.38%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-34.28%

+9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-2.21%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-9.33%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.61%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и EMCR

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) составляет 3.38%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что SNPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPEEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

8.00%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

16.94%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

19.62%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

19.29%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

19.86%

-0.19%

Сравнение комиссий SNPE и EMCR

SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EMCR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPE и EMCR

Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности EMCR в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.99%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.90%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNPE and EMCR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCR has higher volatility (8.00%) compared to SNPE (3.38%). In terms of maximum drawdown, SNPE dropped -33.37% vs EMCR's -34.28%.

On 5-year performance, SNPE leads with 14.72% vs 8.83% for EMCR. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SNPE has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 14.72% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for EMCR.

EMCR has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.90% for SNPE.

SNPE is categorized as S&P 500, while EMCR is Emerging Markets Equities. SNPE tracks S&P 500 ESG Index, while EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.10% for SNPE and 0.15% for EMCR.

SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPE и EMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор