Сравнение SNPE с CPSL
SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) and CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while CPSL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. SNPE is passively managed, while CPSL is actively managed. Over the past year, SNPE returned 26.86% vs 7.22% for CPSL. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SNPE charges 0.10%/yr vs 0.79%/yr for CPSL.
Доходность
Сравнение доходности SNPE и CPSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPE показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у CPSL с доходностью 4.29%.
SNPE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.46%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 14.12%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.35%
CPSL
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.69%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.65M | $1.43M | $948.66K | |
| $19.60M | $15.06M | $16.69M |
Сравнение доходности по годам SNPE и CPSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 14.12% | 18.56% | 8.12% |
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 4.29% | 6.43% | 2.24% |
Correlation
The correlation between SNPE and CPSL is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between SNPE and CPSL shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPE vs. CPSL — Ранг доходности на риск
SNPE
CPSL
Сравнение SNPE c CPSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPE | CPSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.64 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 6.15 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 30.62 | -18.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPE и CPSL
Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки CPSL в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и CPSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPE | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -3.72% | -29.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -1.18% | -8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -0.31% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.24% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPE и CPSL
Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что SNPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPE | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 0.75% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 1.68% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 2.29% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 3.26% | +14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 3.26% | +16.33% |
Сравнение комиссий SNPE и CPSL
SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CPSL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPE и CPSL
Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как CPSL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 0.92% | 1.01% | 1.17% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.42% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
SNPE and CPSL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPE has higher volatility (4.40%) compared to CPSL (0.75%). In terms of maximum drawdown, SNPE dropped -33.37% vs CPSL's -3.72%.
On 1-year performance, SNPE leads with 26.86% vs 7.22% for CPSL. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, CPSL has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNPE has performed better with a 26.86% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.79% for CPSL.
SNPE has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for CPSL.
SNPE is categorized as S&P 500, while CPSL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Calamos. Their fees differ too: 0.10% for SNPE and 0.79% for CPSL.
CPSL currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPE и CPSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор