PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPD с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPD с WTV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. SNPD is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 3 years, SNPD returned 9.37%/yr vs 21.29%/yr for WTV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SNPD charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности SNPD и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNPD показывает доходность 10.29%, а WTV немного ниже – 10.06%.

SNPD

1 день
0.35%
1 месяц
1.91%
С начала года
10.29%
6 месяцев
9.96%
1 год
16.04%
3 года*
9.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTV

1 день
0.33%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.34%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPD и WTV

2026 (YTD)2025202420232022
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		10.29%6.66%5.41%2.68%3.49%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		10.06%13.51%23.99%22.35%-0.19%

Correlation

The correlation between SNPD and WTV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.85

The correlation between SNPD and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPD и WTV

Секторы
SNPD
WTV

Потребительский защитный сектор

18.8%
9.9%

Промышленность

16.9%
10.3%

Коммунальные услуги

14.3%
4.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.6%

Финансовые услуги

8.0%
18.5%

Технологии

7.3%
18.3%

Сырьевые материалы

7.2%
2.2%

Недвижимость

6.8%
5.4%

Здравоохранение

5.0%
7.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.5%

Энергетика

3.1%
6.4%

Потребительский защитный сектор

SNPD
18.8%
WTV
9.9%

Промышленность

SNPD
16.9%
WTV
10.3%

Коммунальные услуги

SNPD
14.3%
WTV
4.5%

Потребительский циклический сектор

SNPD
9.2%
WTV
10.6%

Финансовые услуги

SNPD
8.0%
WTV
18.5%

Технологии

SNPD
7.3%
WTV
18.3%

Сырьевые материалы

SNPD
7.2%
WTV
2.2%

Недвижимость

SNPD
6.8%
WTV
5.4%

Здравоохранение

SNPD
5.0%
WTV
7.5%

Коммуникационные услуги

SNPD
3.4%
WTV
6.5%

Энергетика

SNPD
3.1%
WTV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

SNPD vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPD c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPDWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.89

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.75

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.14

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

10.16

-4.66

SNPD vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPD на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPD и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPD и WTV

Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPDWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-42.18%

+26.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-7.15%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-18.49%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.54%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-5.03%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.20%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPD и WTV

Текущая волатильность для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) составляет 3.10%, в то время как у WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что SNPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPDWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.65%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.20%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

11.90%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

17.08%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

20.16%

-7.05%

Сравнение комиссий SNPD и WTV

SNPD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPD и WTV

Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности WTV в 1.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.29%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.66%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SNPD and WTV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (3.65%) compared to SNPD (3.10%). In terms of maximum drawdown, SNPD dropped -15.80% vs WTV's -42.18%.

On 3-year performance, WTV leads with 21.29% vs 9.37% for SNPD. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTV has performed better with a 21.29% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SNPD.

SNPD has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.66% for WTV.

They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for SNPD and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPD и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор