Сравнение SNPD с IWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS).
SNPD и IWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNPD - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г.. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SNPD и IWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNPD и IWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 4.67% | 6.66% | 5.41% | 2.68% | 3.49% |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 4.34% | 10.82% | 12.91% | 12.52% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SNPD показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у IWS с доходностью 4.34%.
SNPD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNPD и IWS
SNPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWS в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SNPD vs. IWS — Ранг доходности на риск
SNPD
IWS
Сравнение SNPD c IWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPD | IWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.99 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.48 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.37 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 6.29 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPD | IWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.99 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SNPD и IWS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPD и IWS
Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности IWS в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 3.11% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.47% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок SNPD и IWS
Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и IWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNPD | IWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -62.40% | +46.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -13.33% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -4.66% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -8.07% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.91% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPD и IWS
Текущая волатильность для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) составляет 3.57%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что SNPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNPD | IWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 5.26% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 10.16% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 18.29% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 17.33% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 19.34% | -6.13% |