PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPD с FVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPD с FVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) and FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds - SNPD tracks the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index while FVD tracks the Value Line Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPD returned 8.75%/yr vs 8.25%/yr for FVD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SNPD charges 0.15%/yr vs 0.61%/yr for FVD.

Доходность

Сравнение доходности SNPD и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPD показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 2.21%.

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

FVD

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.80%
1 год
6.84%
3 года*
8.25%
5 лет*
5.20%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPD и FVD

2026 (YTD)2025202420232022
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%2.68%3.49%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.21%8.16%10.04%4.11%4.68%

Correlation

The correlation between SNPD and FVD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.94

The correlation between SNPD and FVD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPD и FVD

Секторы
SNPD
FVD

Потребительский защитный сектор

18.7%
11.6%

Промышленность

17.5%
14.2%

Коммунальные услуги

14.4%
18.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.6%

Финансовые услуги

8.5%
19.1%

Сырьевые материалы

7.1%
2.1%

Недвижимость

6.8%
8.1%

Технологии

6.3%
6.1%

Здравоохранение

4.9%
7.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.0%

Энергетика

3.1%
4.0%

Потребительский защитный сектор

SNPD
18.7%
FVD
11.6%

Промышленность

SNPD
17.5%
FVD
14.2%

Коммунальные услуги

SNPD
14.4%
FVD
18.4%

Потребительский циклический сектор

SNPD
8.7%
FVD
5.6%

Финансовые услуги

SNPD
8.5%
FVD
19.1%

Сырьевые материалы

SNPD
7.1%
FVD
2.1%

Недвижимость

SNPD
6.8%
FVD
8.1%

Технологии

SNPD
6.3%
FVD
6.1%

Здравоохранение

SNPD
4.9%
FVD
7.8%

Коммуникационные услуги

SNPD
3.4%
FVD
3.0%

Энергетика

SNPD
3.1%
FVD
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX
Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO

Доходность на риск

SNPD vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPD c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPDFVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.72

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.12

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

0.95

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

2.58

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPD vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPD на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа FVD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPD и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPDFVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.72

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SNPD и FVD

Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и FVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPDFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-51.00%

+35.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-7.23%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-11.97%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-5.96%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-5.44%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.66%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPD и FVD

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) имеют волатильность 2.75% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPDFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.62%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

6.73%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

9.50%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

12.76%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

15.44%

-2.30%

Сравнение комиссий SNPD и FVD

SNPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPD и FVD

Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FVD в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.31%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SNPD and FVD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SNPD has higher volatility (2.75%) compared to FVD (2.62%). In terms of maximum drawdown, SNPD dropped -15.80% vs FVD's -51.00%.

On 3-year performance, SNPD leads with 8.75% vs 8.25% for FVD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FVD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SNPD has performed better with a 8.75% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.31% for FVD.

SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while FVD tracks Value Line Dividend Index. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for SNPD and 0.61% for FVD.

SNPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPD и FVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор