PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPD с DEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPD с DEUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPD returned 8.75%/yr vs 16.53%/yr for DEUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SNPD charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.

Доходность

Сравнение доходности SNPD и DEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPD показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у DEUS с доходностью 11.11%.

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

DEUS

1 день
0.18%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.11%
6 месяцев
11.96%
1 год
18.62%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.39%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPD и DEUS

2026 (YTD)2025202420232022
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%2.68%3.49%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		11.11%10.41%14.33%14.73%2.81%

Correlation

The correlation between SNPD and DEUS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.89

The correlation between SNPD and DEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPD и DEUS

Секторы
SNPD
DEUS

Потребительский защитный сектор

18.7%
7.5%

Промышленность

17.5%
17.6%

Коммунальные услуги

14.4%
7.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.6%

Финансовые услуги

8.5%
12.1%

Сырьевые материалы

7.1%
4.5%

Недвижимость

6.8%
4.3%

Технологии

6.3%
15.5%

Здравоохранение

4.9%
11.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.8%

Энергетика

3.1%
5.5%

Потребительский защитный сектор

SNPD
18.7%
DEUS
7.5%

Промышленность

SNPD
17.5%
DEUS
17.6%

Коммунальные услуги

SNPD
14.4%
DEUS
7.3%

Потребительский циклический сектор

SNPD
8.7%
DEUS
10.6%

Финансовые услуги

SNPD
8.5%
DEUS
12.1%

Сырьевые материалы

SNPD
7.1%
DEUS
4.5%

Недвижимость

SNPD
6.8%
DEUS
4.3%

Технологии

SNPD
6.3%
DEUS
15.5%

Здравоохранение

SNPD
4.9%
DEUS
11.4%

Коммуникационные услуги

SNPD
3.4%
DEUS
3.8%

Энергетика

SNPD
3.1%
DEUS
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX
Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с JPMEDEUS с QLVDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM

Доходность на риск

SNPD vs. DEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPD c DEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPDDEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.70

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.51

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.74

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

10.39

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPD vs. DEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPD на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEUS равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPD и DEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPDDEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.70

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.64

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SNPD и DEUS

Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и DEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPDDEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-40.47%

+24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-6.83%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-16.69%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

0.00%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-4.34%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.80%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPD и DEUS

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) имеют волатильность 2.75% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPDDEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.79%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

8.13%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

11.02%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

15.55%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

17.98%

-4.84%

Сравнение комиссий SNPD и DEUS

SNPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DEUS в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPD и DEUS

Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности DEUS в 1.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.45%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNPD and DEUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEUS has higher volatility (2.79%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, SNPD dropped -15.80% vs DEUS's -40.47%.

On 3-year performance, DEUS leads with 16.53% vs 8.75% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DEUS has performed better with a 16.53% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for DEUS.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.45% for DEUS.

SNPD is categorized as Mid Cap Value Equities, while DEUS is Mid Cap Blend Equities. SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Their fees differ too: 0.15% for SNPD and 0.17% for DEUS.

DEUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPD и DEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор