Сравнение SNOY с YBTC
SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SNOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, SNOY returned 13.22% vs -36.84% for YBTC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SNOY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности SNOY и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -25.51%.
SNOY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 63.46%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOY и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 10.81% | 30.66% | 21.03% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -4.23% | 20.98% |
Correlation
The correlation between SNOY and YBTC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOY vs. YBTC — Ранг доходности на риск
SNOY
YBTC
Сравнение SNOY c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOY | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.78 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -1.43 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.94 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.13 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок SNOY и YBTC
Максимальная просадка SNOY за все время составила -50.90%, что больше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOY и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.90% | -47.09% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.90% | -47.09% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -45.60% | +35.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -12.94% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.97% | 25.85% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOY и YBTC
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) имеет более высокую волатильность в 34.07% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что SNOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.07% | 8.73% | +25.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.65% | 31.30% | +17.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.40% | 39.25% | +18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.21% | 40.82% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.21% | 40.82% | +11.39% |
Сравнение комиссий SNOY и YBTC
SNOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOY и YBTC
Дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.80%, что меньше доходности YBTC в 90.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 77.80% | 84.96% | 33.32% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
SNOY and YBTC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOY has higher volatility (34.07%) compared to YBTC (8.73%). In terms of maximum drawdown, SNOY dropped -50.90% vs YBTC's -47.09%.
On 1-year performance, SNOY leads with 13.22% vs -36.84% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNOY has performed better with a 13.22% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for SNOY.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 77.80% for SNOY.
SNOY is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for SNOY and 0.95% for YBTC.
SNOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOY и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор