Сравнение SNOY с YBIT
SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SNOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SNOY returned 24.60% vs -41.27% for YBIT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SNOY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOY показывает доходность 23.75%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -25.24%.
SNOY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 10.79%
- 6 месяцев
- 31.41%
- С начала года
- 23.75%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -29.50%
- С начала года
- -25.24%
- 1 год
- -41.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 23.75% | 30.66% | 21.28% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -25.24% | -2.49% | -0.05% |
Correlation
The correlation between SNOY and YBIT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
SNOY
YBIT
Сравнение SNOY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.81 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.87 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -1.42 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOY и YBIT
Максимальная просадка SNOY за все время составила -50.90%, что больше максимальной просадки YBIT в -47.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.90% | -47.46% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.90% | -47.46% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -43.59% | +42.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -16.64% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.10% | 29.03% | -5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOY и YBIT
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеют волатильность 8.39% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 8.45% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.52% | 29.49% | +18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.82% | 36.98% | +20.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.17% | 38.43% | +12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 38.43% | +12.74% |
Сравнение комиссий SNOY и YBIT
И SNOY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOY и YBIT
Дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 70.70%, что меньше доходности YBIT в 95.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 70.70% | 84.96% | 33.32% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.06% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNOY and YBIT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (8.45%) compared to SNOY (8.39%). In terms of maximum drawdown, SNOY dropped -50.90% vs YBIT's -47.46%.
On 1-year performance, SNOY leads with 24.60% vs -41.27% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNOY has performed better with a 24.60% return vs -41.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNOY and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 95.06%, compared with 70.70% for SNOY.
SNOY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.
SNOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор