PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNOY с YBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNOY с YBIT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SNOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SNOY returned 4.52% vs -40.64% for YBIT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SNOY и YBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNOY показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -30.07%.

SNOY

1 день
0.12%
1 месяц
33.46%
С начала года
7.90%
6 месяцев
7.52%
1 год
4.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBIT

1 день
-0.85%
1 месяц
-19.02%
С начала года
-30.07%
6 месяцев
-29.90%
1 год
-40.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNOY и YBIT

2026 (YTD)20252024
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF		7.90%30.66%21.28%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		-30.07%-2.49%-0.05%

Correlation

The correlation between SNOY and YBIT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SNOY:
SNOY с SNOWSNOY с MAROSNOY с BABOSNOY с MSTYSNOY с FEATSNOY с TSLYSNOY с BRKC
Часто сравнивают с YBIT:
YBIT с YBTCYBIT с BITOYBIT с IBITYBIT с CONYYBIT с BTC-USDYBIT с FBTCYBIT с XBTY

Доходность на риск

SNOY vs. YBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNOY
Ранг доходности на риск SNOY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
YBIT
Ранг доходности на риск YBIT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBIT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBIT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNOY c YBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNOYYBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-1.11

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
-1.61

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.81

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.86

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

-1.50

+1.70

SNOY vs. YBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNOY на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа YBIT равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOY и YBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNOY и YBIT

Максимальная просадка SNOY за все время составила -50.90%, что больше максимальной просадки YBIT в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOY и YBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNOYYBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.90%

-47.30%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.90%

-47.30%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-47.23%

+34.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-15.91%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.11%

27.03%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SNOY и YBIT

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) имеет более высокую волатильность в 34.26% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что SNOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNOYYBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.26%

11.55%

+22.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.64%

29.42%

+18.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.52%

36.83%

+20.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.58%

38.69%

+12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.58%

38.69%

+12.89%

Сравнение комиссий SNOY и YBIT

И SNOY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOY и YBIT

Дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.86%, что меньше доходности YBIT в 106.69%

ПозицияTTM20252024
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF		77.86%84.96%33.32%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		106.69%88.33%60.00%

Часто задаваемые вопросы

SNOY and YBIT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNOY has higher volatility (34.26%) compared to YBIT (11.55%). In terms of maximum drawdown, SNOY dropped -50.90% vs YBIT's -47.30%.

On 1-year performance, SNOY leads with 4.52% vs -40.64% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 11.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SNOY has performed better with a 4.52% return vs -40.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNOY and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.

YBIT has the higher dividend yield at 106.69%, compared with 77.86% for SNOY.

SNOY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.

SNOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNOY и YBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор