PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNOY с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNOY с KHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

SNOY и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 июн. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SNOY и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNOY и KHPI

2026 (YTD)20252024
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF		-27.15%30.66%29.87%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, SNOY показывает доходность -27.15%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.

SNOY

1 день
1.87%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-27.15%
6 месяцев
-30.95%
1 год
-5.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с SNOY:
SNOY с SNOWSNOY с MAROSNOY с BABOSNOY с MSTYSNOY с TSLYSNOY с FEATSNOY с BRKC
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQ

Сравнение комиссий SNOY и KHPI

SNOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.

SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF

Доходность на риск

SNOY vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNOY
Ранг доходности на риск SNOY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNOY c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNOYKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.97

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.46

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.70

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

7.46

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNOY vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNOY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа KHPI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOY и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNOYKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.97

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.80

-0.61

Корреляция

Корреляция между SNOY и KHPI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOY и KHPI

Дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.79%, что больше доходности KHPI в 9.39%

TTM20252024
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF		113.79%84.96%33.32%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%

Просадки

Сравнение просадок SNOY и KHPI

Максимальная просадка SNOY за все время составила -40.63%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOY и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

SNOYKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.63%

-10.58%

-30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.63%

-6.55%

-34.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.51%

-4.71%

-34.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.42%

-1.28%

-9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.50%

1.49%

+15.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SNOY и KHPI

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что SNOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNOYKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

3.26%

+8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.55%

5.28%

+25.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.95%

10.97%

+30.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.61%

9.78%

+33.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.61%

9.78%

+33.83%